EA_Blizzard ナンピン系でマーチンゲールだけど大丈夫なのか

EA_Blizzard

これはナンピンでかつマーチンなので下落・急騰に破綻しないか心配です。バックテストをやった結果として、そこそこ大丈夫だと(個人的に)思います。ただ利益を出しにくい

EA_Blizzard

 
手法についてはナンピンと解説されていますが、基本的にはナンピン・マーチンゲールです。

  • ナンピン
    • ポジションが逆行した場合はさらにエントリーして平均取得価格を調整
  • マーチンゲール
    • ナンピンにはロットを増やしながら更に平均取得価格を調整する

通貨ペアはどちらかが一方的に動いてもいずれ元に戻るという前提での手法でリスクの高い手法です。パラメータの設定で変更できますのでマーチンを外すこともできますが…勝てないかもしれません

 

 

運用実績

 
まだ販売してから数か月ですが運用実績は好調です。

勝率 75.0% (108/144)
PF 5.01
収益率 47.78%

Reference: EA_Blizzard 商品ページ

毎日ではありませんがトレードは週4日か3日程度と比較的頻繁です。

個人的運用実績:
2月中旬に購入して(当時13,500円)、月末にはとりあえず元は取れていました。
その後、証拠金とロット数をバックテストを繰り返して最適化して、3月は他のEAが苦しいなか頑張ってトータルプラスに貢献してくれました。

 

バックテスト

ストレートなバックテストが無いのでこちらでテストしてみました。
ヒストリカルデータはFXDDのデータで期間は2005.04.11~2019.01.31まで


(パラメータはデフォルトなのであえてhtmファイルが崩れるので入れ替えました。)
商品ページに出ているバックテストは売りと買いが別になっているのを合わせたような結果です。

純益 30,331 USD
勝率 64.7% (11710/18090)
PF 2.13
最大ドローダウン 2,530 USD

純益は証拠金10000米ドルに対して14年で約3,300,000円程度なので、年ベースで 23万円 程になります。ざっくりと一ヶ月2万円の利益ということです。

最大ドローダウンは28万円なので少ないと思いますが利益もそれほど大きくはありません。

証拠金を増やして利益を上げるようにできないでしょうか?
このEAは最初は0.01Lotから始まり、0.01Lotを追加してナンピンマーチンをやっていく手法なので、初期ロットを増やす、追加ロットを増やすなどが可能です。

ただドローダウンも増大してそれに耐えられるかです。

パラメータ:

パラメータ 初期値
buy_trade true 買いトレードのON/OFF
sell_trade true 売りトレードのON/OFF
Buy_Lot 0.01 最初の買いロット
Sell_Lot 0.01 最初の売りロット
Lot_up 0.01 追加エントリーロット
Max_Syoki_Lot_size 0.5 最初の最大ロット
MaxLose 5000ドル 0.01lotあたりの損切り
ALL_TP_PIPS 50pips ポジションのトータルが利確するpips
buy_max_position 30 買い最大ポジション数
sell_max_position 30 売り最大ポジション数
posi_tuika_pips 4.0 追加エントリーの間隔
SpreadLimit 3.1 エントリー時のスプレッドフィルター
SpreadLimit_close 3.1 クローズ時のスプレッドフィルター

パラメータはこれ以外にも経済指標でのエントリーを止めるフィルターや、トレーリングなど細かな設定ができます。
またスワップでの損失を減らしたい場合や相場を見て「買いのみ」「売りのみ」の設定もできます。

カスタマイズ:
2018.03.01 – 2019.02.28
証拠金10000 USD

Buy_Lot=0.05
Sell_Lot=0.05
Lot_up=0.05
Max_Syoki_Lot_size=2.5
MaxLose=10000
でバックテストをやってみた結果です。

純益 6187.98 USD
勝率 64.56% (11804/18283)
PF 2.11
最大ドローダウン 4765.24 USD

年間60万円程度の利益ですが、50万のドローダウンが気になります。

0.05ロットから0.05ステップで最大30ポジションまで持つと
Max_Syoki_Lot_sizeは1.5になり、AUDJPYの価格が80円の場合
レバレッジが28倍になってしまいます。

ただそれまでに証拠金が増えていればポジション持てますが、AUDJPYの価格変動までは見ていないでしょうから正確ではないですね

いずれにしろ、このパラメータ設定だとこのくらいのリスクがあります。
商品コミュニティにはFX業者によっては0.1ロット以上でしかエントリーできないので、それで運用している人がいますが、証拠金どれだけにしているか理解してやっているのでしょうか
100万の証拠金だと破綻する可能性があるのでね…

 

AUDCAD

レンジを狙っていくということでAUDCADのペアなんでしょう

TradingViewを使って、USDCADとAUDUSDの日足を比較すると米ドルベースで逆相関的な動きをしています。AUDCADはこの2つの合成通貨ペアなので平均化されレンジになり易いと見て取れます。

AUDオーストラリアとCADカナダは共に資源国なので、世界の産業が活発になると買われ、縮小傾向では売られる、リスクオンで買われリスクオフで売られるという共通の部分があります。

リスク・オンでリスクを取りにいく、リスク・オフでリスクを回避という意味ですが、実際はどの通貨がそれに該当するのでしょうか。

また、AUDは資源(鉄鉱石等)を輸出する中国の影響を受けるので必ずしもCAD(原油)と同じ動きにならない事もあります。

 

推奨環境

 
運用可能業者としてはMT4が使えるところ、推奨されているFX業者にしましょう。

MT4の業者選定での注意点があります。スプレッドについては「4pips」程度であれば、バックテストから2005年~2018年の期間を、ドローダウン無し。ただ5pips以上になると厳しいようです。

AUDCADのスプレッドが経済状況で変化しても4pipsを越えてエントリーしないようにパラメータ、SpreadLimit=4.0以下にすることもできます。以下推奨業者です(これらが4pips以下とは限りません)

となっています。
また、MT4を常時起動させておくために使うVPSは

なお、MT4を何個VPSで使うかによってそれぞれコースを考えないといけません
メモリが1GBのサーバーの場合はパフォーマンスが遅くなりますので注意が必要です。
 

EA_Blizzard
積極的エントリーで安定収益を積み上げるEA
積極的エントリーで安定収益を積み上げるEA?|?fx-on.com
積極的エントリーで安定収益を積み上げるEA

同じくAUDを絡めた高頻度スキャルのEAです
という触れ込みですが、朝一でしかエントリーしないのでエントリーは少なくなります
同じ開発者のねこ博士なので使ってみるのもいいでしょう

NEO_Sca_Morning_EURAUD

NEO_Sca_Morning_EURAUD
SL50.100.200でいずれも右肩上がりとなる朝スキャEA
SL50.100.200でいずれも右肩上がりとなる朝スキャEA?|?fx-on.com
SL50.100.200でいずれも右肩上がりとなる朝スキャEA