FXTFのヒストリカルデータ
ゴールデンウェイ・ジャパンと名前が変わりましたが、スプレッドが狭くEAをするには良かったのですが、新規での口座開設ではEAをつかえなくなったようです。
FXTFのヒストリカルデータは抜けがあるのと基準の時間が途中で変わってしまっています。
2015年6月29日よりGMT+3（夏時間）/GMT+2（冬時間）で提供しています。2015年6月29日以前のチャートデータの時間および取引履歴、口座明細書の約定時間等に関しては、日本時間表示となりますのでご注意ください。
https://www.fxtrade.co.jp/guide/
2015年6月29日前後のデータを補正するか、あるいは切り捨てるかです。
GMT+2/+3
GMT+2（冬時間）/ GMT+3（夏時間）と日本時間というのはどのような事でしょうか
前提としてMT4での日足終値確定がNewYork市場の終わり（と言われている）PM5時をその日の取引終了として終値にします。これを合わせないと１週間が６日だったり５日だったりしてインジケーターの計算がおかしくなります。
NewYorkは夏時間を採用しているため、 NYの17:00 はGMT+2/+3となります
日本時間は夏時間を採用していないので夏期間は１時間ズレていきます。
通常（冬時間）から夏時間に変更するタイミングは、
- 米国式 3月 第2日曜日 午前1時 → 3月 第2日曜日 午前2時
夏時間から冬時間に戻すタイミングは
- 米国式 11月 第1日曜日 午前2時 → 11月 第1日曜日 午前1時
となります。
データのGapチェック
仮に2015年6月以前を捨てたとして、そこからのデータは完全なのか、
ヒストリカルデータの抜けがないかテストするソフトがあります。
AnalyzeHistory.mq4 を以下リンクからダウンロードします。
Analyze History – expert for MetaTrader 4
このコードは前の足と次の足のGapが1分足で10時間以上でPrintするようになっています。
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1 2 3 |
if(Time[0]-Time[1]>MinGapInBars*60*Period()) // gap detected if(TimeDayOfWeek(Time[0]) != Sunday || TimeDayOfWeek(Time[1]) != Friday) // gap not due to the weekend Print("gap from ",TimeToStr(Time[1])," to ",TimeToStr(Time[0])); |
..\MQL4\Experts 以下にEAと同じようにファイルを置き、MT4を再起動します。
MT4のストラテジーテスターを以下のように設定します。
- エキスパートアドバイザーでAnalyzeHistory.ex4を選択
- テストする通貨ペアを設定してM1など時間足の設定
- モデルは始値のみ
- 期間は指定せず
これでスタートさせます。
終了後「操作履歴」をみるとgapがある時間が表示されています。
これを見ると、週末の終了時間が23:49になっているようです。これは企業の営業時間なので業者でことなるのは仕方ない事でしょう。土日以外にもクリスマスから年始までは時短になったり休業したりとお休みの時期があり、データとしては連続性がなくなります。
ただし、週明け月曜のスタートが00:04だったり00：47というのもあります。
また、日中のザラ場でも抜けたりしているようで年数回はあるようです。
