ボリンジャーバンドの2σブレイクを RCI で攻略

ボリンジャーバンドの2σブレイクを狙った手法は様々ありますが
RCIを併せて使うことでの勝率が上がるようです

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手法の検証にはTradeTrainerを使っています


ボリンジャーバンドの2σブレイク

 

前回は、ボリンジャーバンドのスクイーズから±2σを終値で超えたらエントリーするという、わりとよく言われている手法を試してみました
 

Bollinger Bands(ボリンジャーバンド)は、テクニカル分析では人気のインジケータで 2σブレイク戦略とは通常の変動範囲から標準...
 
検証結果は、

通貨ペア USDJPY
時間足 4時間足
期間 2021.01~2021.10の10ヶ月間
総トレード 24回(48エントリー)
総獲得pips 213pips
勝率 54.1%
PF 1.17
RR 0.99

一応利益にはなっているのですが、時間をかけた割にはそれほど魅力的ではありませんでした

検証結果を眺めてみると、エントリーから逆行する負けトレード、いわゆるダマシを除くことができれば改善できるはずです

RCIを使ってボリンジャーバンドの2σを攻略する手法を使ってみます
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基本的にはボリンジャーバンドのスクイーズからエキスパンションに移行するタイミングを狙い、RCIを使って逆行する、あるいはトレンドにならないケースを省いていきます

 

トレード方法

 

検証条件:
2021.01~2021.10
USDJPYの4時間足

トレードルール:

  • 基本的には、ボリンジャーバンドのスクイーズから±2σを終値で超えたらエントリー
  • RCIを使ってフィルタリング
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    あるいは、[PR]先読みRCI Basicブレークアウトロジック
    詳しい内容を公表することは禁じられていますので興味があれば購入してください
  • 1本目(#1)が利確したら2本目(#2)は建値上に変更しRCIなどのインジケータの動きをみて決済

RCI:順位相関指数
RSIと同じく相場の過熱感、買われ過ぎや売られ過ぎを表すとともに
トレンド系の性質も持ち合わせています

計算式は、
RCI=(1-(6×d)/(n3 -n))×100

  • d:終値の順位とレートの順位の差を2乗した期間合計
  • n:期間

終値の順位:最新の終値=1、とし過去に戻りながら、2,3,4・・・と順位をつけます
レートの順位:期間中の最高値=1、として、高い順に2,3,4・・・と順位をつけます

  • RCIがプラスのゾーンにある時:上昇局面
    レートは時間の推移とともに上昇している
  • RCIがマイナスのゾーンにある時:下降局面
    価格は時間の推移とともに下落している

ボリンジャーバンドはトレンド系で、そのトレンドが始まるポイント、つまりスクイーズからの2σ超えではRCIも何らかのサインが出るのではないかと考えられます

それを検証で探ったものが、No.10と言われる手法なのかもしれません

 

検証結果

 

Trade Trainer での検証結果をExeclで出力

分析シートに展開

主要部分を拡大すると

前回の2σブレイクと比較してみます

通貨ペア USDJPY USDJPY
時間足 4時間足 4時間足
期間 2021.01~2021.10の10ヶ月間 2021.01~2021.10の10ヶ月間
総トレード 24回(48エントリー) 9回(18エントリー)
総獲得pips 213pips 548.1pips
勝率 54.1% 88.9%
PF 1.17 5.90
RR 0.99 0.74

エントリーチャンスは4割以下に減りましたが勝率は大きく上がっています
因みに、こちらの手法では、8エントリーで650.2pipsの利益で100%の勝率のようです
私個人として、まだそこまで手法を習得していないということです

 

検討事項

 

結果を比較すると、RCIを使ってより精度の高いトレードが可能となっているとわかります
ただ、10ヶ月で9回のエントリーなので、チャンスが少ないということがあります

元々、4時間足の2σブレイク自体が少ないのでどうしようもないのですが

  • より短い時間足で検討する
  • 他の通貨ペアではどうかを検証

などが以降の検討内容かもしれません

関連記事:

過去検証にはTrade Trainerを使っていますが
過去データが簡単に扱えるので使いやすいです

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Trade Trainer

 

今回のRCI手法の詳細は以下の商材にあります
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