ボリンジャーバンドの2σブレイクを RCI で攻略

ボリンジャーバンドの2σブレイクを狙った手法は様々ありますが
RCIを併せて使うことでの勝率が上がるようです

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手法の検証にはTradeTrainerを使っています

ボリンジャーバンドの2σブレイク

前回は、ボリンジャーバンドのスクイーズから±2σを終値で超えたらエントリーするという、わりとよく言われている手法を試してみました
　

Bollinger Bands（ボリンジャーバンド）は、テクニカル分析では人気のインジケータで 2σブレイク戦略とは通常の変動範囲から標準...

　
検証結果は、

一応利益にはなっているのですが、時間をかけた割にはそれほど魅力的ではありませんでした

検証結果を眺めてみると、エントリーから逆行する負けトレード、いわゆるダマシを除くことができれば改善できるはずです

RCIを使ってボリンジャーバンドの2σを攻略する手法を使ってみます
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基本的にはボリンジャーバンドのスクイーズからエキスパンションに移行するタイミングを狙い、RCIを使って逆行する、あるいはトレンドにならないケースを省いていきます

検証条件：
2021.01～2021.10
USDJPYの４時間足

トレードルール：

基本的には、ボリンジャーバンドのスクイーズから±2σを終値で超えたらエントリー
RCIを使ってフィルタリング
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あるいは、[PR]先読みRCI Basicブレークアウトロジック
詳しい内容を公表することは禁じられていますので興味があれば購入してください
１本目(#1)が利確したら２本目(#2)は建値上に変更しRCIなどのインジケータの動きをみて決済

RCI：順位相関指数
RSIと同じく相場の過熱感、買われ過ぎや売られ過ぎを表すとともに
トレンド系の性質も持ち合わせています

計算式は、
RCI＝(1-(6×d)/(n³ -n))×100

終値の順位：最新の終値＝1、とし過去に戻りながら、2,3,4・・・と順位をつけます
レートの順位：期間中の最高値＝1、として、高い順に2,3,4・・・と順位をつけます

ボリンジャーバンドはトレンド系で、そのトレンドが始まるポイント、つまりスクイーズからの2σ超えではRCIも何らかのサインが出るのではないかと考えられます

それを検証で探ったものが、No.10と言われる手法なのかもしれません

Trade Trainer での検証結果をExeclで出力

分析シートに展開

主要部分を拡大すると

前回の2σブレイクと比較してみます