ボリンジャーバンドの2σブレイクを RCI で攻略

ボリンジャーバンドの2σブレイクを狙った手法は様々ありますが、RCIを併せて使うことで勝率が上がるようです。

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手法の検証にはTradeTrainerを使っています。

ボリンジャーバンドの2σブレイク

検証結果は、

一応利益にはなっているのですが、時間をかけた割にはそれほど魅力的ではありませんでした。

検証結果を眺めてみると、エントリーから逆行する負けトレード、いわゆるダマシを除くことができれば改善できるはずです。

RCIを使ってボリンジャーバンドの2σを攻略する手法を使ってみます。

基本的にはボリンジャーバンドのスクイーズからエキスパンションに移行するタイミングを狙い、RCIを使って逆行する、あるいはトレンドにならないケースを省いていきます。

検証条件：
2021.01～2021.10
USDJPYの４時間足

トレードルール：

基本的には、ボリンジャーバンドのスクイーズから±2σを終値で超えたらエントリー
RCIを使ってフィルタリング。[PR]『先読みRCI』RCI6入門－サインNo.1&10 のNo.10の手法です。あるいは、[PR]先読みRCI Basicブレークアウトロジック。詳しい内容を公表することは禁じられていますので、興味があれば購入してください。
１本目(#1)が利確したら２本目(#2)は建値上に変更し、RCIなどのインジケータの動きをみて決済

RCI：順位相関指数。RSIと同じく相場の過熱感、買われ過ぎや売られ過ぎを表すとともに、トレンド系の性質も持ち合わせています。

計算式は、
RCI＝(1-(6×d)/(n³ -n))×100

終値の順位：最新の終値＝1、とし過去に戻りながら、2,3,4・・・と順位をつけます。
レートの順位：期間中の最高値＝1、として、高い順に2,3,4・・・と順位をつけます。

ボリンジャーバンドはトレンド系で、そのトレンドが始まるポイント、つまりスクイーズからの2σ超えではRCIも何らかのサインが出るのではないかと考えられます。

それを検証で探ったものが、No.10と言われる手法なのかもしれません。

Trade Trainer での検証結果をExcelで出力します。

分析シートに展開します。

主要部分を拡大すると、

前回の2σブレイクと比較してみます。

エントリーチャンスは4割以下に減りましたが、勝率は大きく上がっています。因みに、こちらの手法では、8エントリーで650.2pipsの利益、100％の勝率のようです。私個人としては、まだそこまで手法を習得していないということです。

結果を比較すると、RCIを使ってより精度の高いトレードが可能となっているとわかります。ただ、10ヶ月で9回のエントリーなので、チャンスが少ないということがあります。

元々、４時間足の2σブレイク自体が少ないのでどうしようもないのですが、

などが以降の検討内容かもしれません。実際に時間足を30分に短縮して検証した結果は、こちらの記事にまとめています。

過去検証にはTrade Trainerを使っていますが、過去データが簡単に扱えるので使いやすいです。