ボリンジャーバンドの2σブレイク

Bollinger Bands（ボリンジャーバンド）は、テクニカル分析では人気のインジケータです。2σブレイク戦略とは、通常の変動範囲から標準偏差の2倍以上離れた価格の変動を捉えて、その順方向にトレンドフォローする手法です。

手法の過去検証にはTradeTrainerを使っています。

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ボリンジャーバンドの２σブレイクで利益が出せるとおっしゃる記事がたくさんありますが、本当にそうでしょうか。むしろ「使えない手法」と思った人も少なからずいるのではないでしょうか。

論より証拠ということで、過去検証をしてみたいと思います。以下、そういうマインドでの内容となります。

ボリンジャーバンドでチャートを見ると、

これを繰り返しているということです。このスクイーズからエキスパンションへ移行するトレンドに乗るのが、この戦略です。

具体的には±2σを終値実体で超えたことでブレイクしたと判断してエントリーします。この手法で過去検証をTradeTrainerを使ってやってみました。

短い時間足ではトレンドフォローがわかりやすいかもしれません。

検証条件：
2021.01～2021.10
USDJPYの４時間足

トレードルール：

検証例：
2021.01.07 12:00
スクイーズから+2σを超えたのでエントリー

買いエントリー。損切りはルール通りにセンターラインです。

TradeTrainerの「リスクリワード」の「up」「down」で1:1に設定すると、自動的にTPが設定されます。

さらに追加で1:1.5の買い注文も入れます。Trade Trainerでは分割決済ができないので、最初から２エントリーしておきます。

これで進めていくと、#1が利確しました。

#2を修正するためにオペレーション設定の「トレンド」から、注文番号「２」の「変更」をクリックします。

エントリー価格よりも上に損切りを設定して、SLを建値上とします。

しばらくすると+1σを割ってきたので、トレンドが終わったと判断して決済しました。

結果として以下のようになりました。
#1: 57.0 pips
#2: 59.0 pips

このあたりは裁量になるので、新しくルールを作ることも可能です。

過去検証10ヶ月でエントリー回数24(48回)となりました。

これをTradeTrainerの検証用エクセルに展開します。

総トレード：48回
- 1回あたり2つのエントリーなので24回とすると、1月当たり2.4回、約２週間に１回のチャンスとなります。これだけでは安定的な利益は難しそうなので、時間軸を短くするなどの検討が必要です。
総獲得pips：213pips
- エントリーを0.1Lot、1万通貨では21,300円の利益です。１ロットとしても21万円の利益なので、もう少し改善したいところです。
勝率：54.1％
- もう少し勝率が高い方が精神的にはいいです。
プロフィットファクター：1.17
- PFは1.5は欲しいところです。
リスクリワード：0.99
- 1.0いかないで勝率が低いのは要改善です。

概してよくある手法の説明で、ある特別なパターンではうまくいっているものの、実際に使って「安定的な」「利益」とはいえない、使えない手法と言われてしまいます。

とはいえ、まったく使えないわけでもなさそうなので、色々検討すればなんとか物になる可能性もあるかもしれません。そこで次の記事では、この手法にRCIを組み合わせて精度を上げる検証をしています。

やりながら、こういうルールを追加しようかといろいろ思うところはあります。それが過去検証のいいところかもしれません。検討すべき点として、

これらの課題をもって過去検証をしていくと、さらにルールを厳選でき、チャートを見る目も上がるのではないでしょうか。

このシリーズでは、この後「RCIを併用して勝率を上げる検証」「時間足を30分に短縮してエントリー機会を増やす検証」と続けています。あわせてご覧ください。

過去検証にはTrade Trainerを使っていますが、過去データが簡単に扱えるので使いやすいです。