DMIは+DI、-DI、ADXでトレンドの強弱を分析できる

DMI、ADXはオシレータ系インジケータの一種ですが、トレンドの有無とその強弱を推測することができます。

トレンド系インジケータはあくまで見た目のパターン判断であるのに対して、トレンドを数値化できるので自動売買や過去検証には役立ちます。




DMI, ADX

 
ADXは J. Welles Wilder 氏によって考案されたものですが、これ以外にも RSI、ATR、Parabolic SAR などのインジケータを発表しています。

元々は方向性指数のDMIがメインでだったものが、そをれを平均化したADXの方が有名になっいます。
 

 

DMI3つのライン

 
DMIは3つのラインで構成されていています。

  • +DI:買い勢力の強さ
  • -DI:売り勢力の強さ
  • ADX:トレンドの強さ
     

    +DIと-DIの計算式

    計算式は以下のようになります

    • +DI = n期間の UpMove 合計 / n期間の TR 合計 ×100
    • -DI = n期間の DownMove 合計 / n期間の TR 合計 ×100

    ここで UpMove と DownMove は、

    • UpMove = 現在の足の高値 – 1つ前の足の高値
      • UpMove < 0 の場合は、UpMove = 0
      • UpMove < DownMove  の場合は、UpMove = 0
    • DownMove = 1つ前の足の安値 – 現在の足の安値
      • DownMove < 0 の場合は、DownMove = 0
      • DownMove < UpMove の場合は、DownMove = 0

    実際のローソク足で見てみると、
    UpMoveが計算されるのは0以上でDownMoveより大きいか、DownMoveが0以下のケース

     
    DownMoveが計算されるのは0以上でUpMoveより大きいか、UpMoveが0以下のケース

     
    両方が0以下の場合と、あまり無いですが同じ場合はUpMoveとDownMoveは共に0です。
    終値を考慮されず、それでもトレンドが0なのか疑問ではありますが

     

    TRの計算式

    TR (True Range)は以下の最大値を選びます
    (これをある期間平均化するとATRになります)

    1. 現在の足の高値 – 現在の足の安値
    2. 現在の足の高値 – 1つ前の足の終値
    3. 1つ前の足の終値 – 現在の足の安値

    実際は(1)のケースがほとんどだと思いますが、窓開けを考慮しているのでしょう

    以上より+DI、-DIの計算値が求められます。

    +DI =  n期間の UpMove 合計 / n期間の TR 合計 ×100
    -DI =  n期間の DownMove 合計 / n期間の TR 合計 ×100

    Wilder氏はn期間を14としています

     

    ADXの計算式

    ADXを求めるためにDXを計算しそれを平均化します

    • DX = |(+DI) – (-DI)| / ((+DI) + (-DI)) × 100
    • ADX = DXのn期間の平均

    DXは、+DIと-DIの差の絶対値を+DIと-DIの合計で割って100倍したものです。

     

    DMIのインジケータを活用する

     
    DMIを使ってチャートを見てみましょう。

    USDJPYのH1にDMIのインジケータをセットしました。

    (1) 売り優勢で下落トレンド
    -DIが上昇して+DIが下落している、また+DI < -DIなので売り優勢と分かります。
    ADXが上昇しているためトレンドが強く表れているのがわかります。

    (2) 買い優勢で上昇トレンド
    +DIが上昇して-DIが下落している、また+DI > -DIなので買い優勢と分かります。
    ADXが上昇しているためトレンドが強く表れているのがわかります

    (3) 小動き
    -DIが+DIを越えたりその逆もありますが、ADXがさほど上がらず全体として小動き、もみあっていると分かります。

    単純な戦略として以下のことが考えられます。

    • +DIが-DIの上にあり、ADXが上昇している
      => 買い
    • -DIが+DIの上にあり、ADXが上昇している
      => 売り

    References:
    J. Welles Wilder Jr.
    Average directional movement index



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