DMI、ADXはオシレータ系インジケータの一種ですが、トレンドの有無とその強弱を推測することができます。
トレンド系インジケータはあくまで見た目のパターン判断であるのに対して、トレンドを数値化できるので自動売買や過去検証には役立ちます。
DMI, ADX
ADXは J. Welles Wilder 氏によって考案されたものですが、これ以外にも RSI、ATR、Parabolic SAR などのインジケータを発表しています。
元々は方向性指数のDMIがメインでだったものが、そをれを平均化したADXの方が有名になっいます。
DMI３つのライン
DMIは３つのラインで構成されていています。
- ＋DI：買い勢力の強さ
- －DI：売り勢力の強さ
- ADX：トレンドの強さ
＋DIと－DIの計算式
計算式は以下のようになります
- ＋DI = n期間の UpMove 合計 / n期間の TR 合計 ×100
- －DI = n期間の DownMove 合計 / n期間の TR 合計 ×100
ここで UpMove と DownMove は、
- UpMove = 現在の足の高値 – １つ前の足の高値
- UpMove < 0 の場合は、UpMove = 0
- UpMove < DownMove の場合は、UpMove = 0
- DownMove = １つ前の足の安値 – 現在の足の安値
- DownMove < 0 の場合は、DownMove = 0
- DownMove < UpMove の場合は、DownMove = 0
実際のローソク足で見てみると、
UpMoveが計算されるのは0以上でDownMoveより大きいか、DownMoveが0以下のケース
DownMoveが計算されるのは０以上でUpMoveより大きいか、UpMoveが0以下のケース
両方が0以下の場合と、あまり無いですが同じ場合はUpMoveとDownMoveは共に0です。
終値を考慮されず、それでもトレンドが0なのか疑問ではありますが
TRの計算式
TR (True Range)は以下の最大値を選びます
（これをある期間平均化するとATRになります）
- 現在の足の高値 – 現在の足の安値
- 現在の足の高値 – １つ前の足の終値
- １つ前の足の終値 – 現在の足の安値
実際は(1)のケースがほとんどだと思いますが、窓開けを考慮しているのでしょう
以上より＋DI、－DIの計算値が求められます。
＋DI = n期間の UpMove 合計 / n期間の TR 合計 ×100
－DI = n期間の DownMove 合計 / n期間の TR 合計 ×100
Wilder氏はn期間を14としています
ADXの計算式
ADXを求めるためにDXを計算しそれを平均化します
- DX = |(＋DI) – (－DI)| / ((＋DI) + (－DI)) × 100
- ADX = DXのn期間の平均
DXは、＋DIと－DIの差の絶対値を＋DIと－DIの合計で割って100倍したものです。
DMIのインジケータを活用する
DMIを使ってチャートを見てみましょう。
USDJPYのH1にDMIのインジケータをセットしました。
(1) 売り優勢で下落トレンド
－DIが上昇して＋DIが下落している、また＋DI < －DIなので売り優勢と分かります。
ADXが上昇しているためトレンドが強く表れているのがわかります。
(2) 買い優勢で上昇トレンド
＋DIが上昇して－DIが下落している、また＋DI > －DIなので買い優勢と分かります。
ADXが上昇しているためトレンドが強く表れているのがわかります
(3) 小動き
－DIが＋DIを越えたりその逆もありますが、ADXがさほど上がらず全体として小動き、もみあっていると分かります。
単純な戦略として以下のことが考えられます。
- ＋DIが－DIの上にあり、ADXが上昇している
=> 買い
- －DIが＋DIの上にあり、ADXが上昇している
=> 売り
References:
J. Welles Wilder Jr.
Average directional movement index
