DMIは+DI、-DI、ADXで相場のトレンドの強弱を分析

DMI、ADXはオシレータ系インジケータの一種ですが、トレンドの有無とその強弱を推測することができます。

つまりトレンド系はあくまで見た目のパターン判断であるのに対して、トレンドを数値化できるので自動売買や過去検証には役立ちます。




DMI, ADX

 
ADXはJ. Welles Wilder氏によって考案されたものですが、これ以外にもRSI、ATR、Parabolic SARなども発表しています。

元々は方向性指数のDMIがメインでだったものが、そをれを平均化したADXの方が有名になっいます。
 

 

DMI3つのライン

 
DMIは3つのラインで構成されていて簡単に説明すると

  • +DI:買い勢力の強さ
  • -DI:売り勢力の強さ
  • ADX:トレンドの強さ
 

+DIと-DIの計算式

計算式は以下のようになります

  • +DI=( n期間の UpMove 合計 / n期間の TR 合計)×100
  • -DI=( n期間の DownMove 合計 / n期間の TR 合計)×100

ここで UpMove と DownMove は、

  • UpMove = 現在の足の高値 – 1つ前の足の高値
    • UpMove < 0 の場合は、UpMove = 0
    • UpMove < DownMove  の場合は、UpMove = 0
  • DownMove = 1つ前の足の安値 – 現在の足の安値
    • DownMove < 0 の場合は、DownMove = 0
    • DownMove < UpMove の場合は、DownMove = 0

実際のローソク足で見てみると、
UpMoveが計算されるのは0以上でDownMoveより大きいか、DownMoveが0以下のケース

 
DownMoveが計算されるのは0以上でUpMoveより大きいか、UpMoveが0以下のケース

 
両方が0以下の場合と、あまり無いですが同じ場合はUpMoveとDownMoveは共に0です。
終値を考慮されず、それでもトレンドが0なのか疑問ではありますが

 

TRの計算式

TR (True Range)は以下の最大値を選びます
(これをある期間平均化するとATRになります)

  1. 現在の足の高値 – 現在の足の安値
  2. 現在の足の高値 – 1つ前の足の終値
  3. 1つ前の足の終値 – 現在の足の安値

実際は(1)のケースがほとんでだと思いますが、窓開けを考慮しているのでしょう

以上より+DI、-DIの計算値が求められます。

+DI=( n期間の UpMove 合計 / n期間の TR 合計)×100
-DI=( n期間の DownMove 合計 / n期間の TR 合計)×100

Wilder氏はn期間を14としています

 

ADXの計算式

ADXを求めるためにDXを計算しそれを平均化します

  • DX= |(+DI) – (-DI)| / ((+DI) + (-DI)) × 100
  • ADX=DXのn期間の平均

DXは、+DIと-DIの差の絶対値を+DIと-DIの合計で割って100倍したものです
3. ghi

 

DMIのインジケータを活用する

 
DMIを使ってチャートを見てみましょう。

USDJPYのH1にDMIのインジケータをセットしました。

(1) 売り優勢で下落トレンド
-DIが上昇して+DIが下落している、また+DI < -DIなので売り優勢と分かります。
ADXが上昇しているためトレンドが強く表れているのがわかります。

(2) 買い優勢で上昇トレンド
+DIが上昇して-DIが下落している、また+DI > -DIなので買い優勢と分かります。
ADXが上昇しているためトレンドが強く表れているのがわかります

(3) 小動き
-DIが+DIを越えたりその逆もありますが、ADXがさほど上がらず全体として小動き、もみあっていると分かります。

単純な戦略として以下のことが考えられます。

  • 買い
    +DIが-DIの上にあり、ADXが上昇しているなら買い
  • 売り
    -DIが+DIの上にあり、ADXが上昇しているなら売り

References:
J. Welles Wilder Jr.
Average directional movement index


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