EAをバックテストして評価する

自動売買ソフト（EA）を購入した、あるいはプログラミングでEAを開発したら、そのEAを評価するためにバックテストをします。では、出てきたレポートはどこを見ればいいのか、注意点はあるのでしょうか。

EAの評価

　

EAのバックテストのやり方は こちら にありますが、結果が出たところでどう評価すればいいのでしょう。

簡単には、グラフが右肩上がりで最終的に利益が出ていればOKとも言えます。しかし、その他のポイントも押さえて、利益になるEAなのかどうかを判断しましょう。

※2026年10月時点の情報に更新しています。

バックテストの結果

評価の例として、EA販売の老舗GogoJungle（ゴゴジャン）から、長く販売されているEAを選んでみます。GogoJungleでは販売中のEAをデモ口座でフォワードテストしていて、その成績を公開しています。

下のグラフは、横軸がフォワードテストの稼働期間、縦軸がリアル口座での過去1か月の稼働率です。右側に行くほど古いEAで、上に行くほど購入者が今も使っていることになります。今も使われているのは、おそらく利益が出ているからと推測できます。

Ref: GogoJungle

当時、稼働7年で稼働率30%ほどだった「Iam Clown FX(赤)」（米ドル/円、5分足、2015年1月販売開始）のバックテストを見てみます。

Strategy Tester Report の見方

① 期間：

5分足(M5) 2005.01.03 00:00 – 2021.12.30 23:55 (2005.01.01 – 2021.12.31)

• 17年間ほどの期間をテストしています。
• 数年程度の短いテストしか公開されていない場合は、長期では結果が悪いのではと疑ってみましょう。

• 総利益 − 総損失 ＝ 純益（2,883,739.52 − 2,269,080.21 ＝ 614,659.31円）

④ プロフィットファクタ：

総利益 ÷ 総損失。PFと呼ばれ、EAの能力が出ます。

• 2,883,739.52 ÷ |−2,269,080.21| ≒ 1.27
• 1.0未満は損失で終わっていることになります（1.0ちょうどで損益ゼロ）。長期間で PF 1.5 あればまあまあですが、あまり大きすぎる場合は過去データに合わせすぎていることもあるので、他のポイントも注意深く確認しましょう。

⑤ 期待利得：

純益 ÷ 総取引数。1回のエントリーあたりに期待できる利益です。

• 614,659.31 ÷ 3,610 ≒ 170.27
• 1回あたり約170円の利益を期待できます。

• 49,141円（3.43%）
• たまたまEAの開始がこの高値と同じタイミングであれば、初期資金からこの金額だけ減ることになります。
• このEA（0.1ロット）では、49,141円以下の証拠金だとすぐに口座が溶けてしまうので、この損失に耐えられる証拠金が必要です。
• 逆に証拠金を増やせば比率は下がります。できれば10%以下、悪くても20%は超えないようにしたいところです。

• この例では20,095円。EAを開始するタイミング次第の数字なので、参考にする程度です。

• この例では3.80%（45,828円）。最大ドローダウン（金額が最大、3.43%）とは別の時期の下落です。
• 残高が少ない時期の下落は、金額は小さくても率は大きくなります。最大ドローダウンと同じになることもありますが、率が大きい場合はこちらを重視しましょう。

• PFや純益が良くても、年に1回の取引では普通には使えません。取引数が少ないと、結果がたまたまなのかどうかも判断しにくくなります。

• 純益やPFが良くても勝率が低いと、連敗に我慢が必要になるかもしれません。

• MT4の無料のヒストリカルデータでは、5分足以上で最大90%、1分足では25%にしかなりません。有料のティックデータ（Tick Data Suite など）を使うと99%台になります。この例は99.90%です。

• この例は「変動」で、ティックデータの実際のスプレッドを使っています。無料データでは固定値になるので、実際に使う業者より広め（例えば20ポイント＝2pips）でもテストしておくと安心です。

• 横軸は取引番号順なので、時間の間隔が一定とは限りません。

• 疑問点があれば細かく調べられます。

MT5のストラテジーテスターでも、名称は少し違いますが（総純利益、残高ドローダウン最大 など）同じような項目でレポートが出ます。

バックテストの評価

バックテストを総合的に評価してみると、

• 17年間で約61万5千円の利益、年間で約3.6万円です。GogoJungleの推奨証拠金（2026年10月時点で約21.8万円）で割ると、年率16%程度になります。
• 取引は年間210回程度なので、週5日で考えると1日1回弱のエントリーです。
• PFは1.27と少なめです。
• 最大ドローダウンが約4.9万円あるので、平均的なペースでも損失の底からの回復に1年以上（約1年4か月）かかります。損益カーブを見ても、利益にならない期間が年単位で起こりえます。

ただし重要なこととして、バックテストがカーブフィッティングになっていて、実際のリアル口座では全く利益が出ないEAもあります。そこで、バックテストとフォワードテストを比べてみます。

フォワードテストとの比較

Iam Clown FX(赤) は2026年10月時点でも販売中（29,800円）で、GogoJungleのフォワードテスト（外為ファイネストのデモ口座、0.1ロット）は約11年になります。バックテストと並べると次のとおりです。

フォワードテストでも利益は出ていますが、1年あたりの利益・PFともにバックテストより控えめで、最大ドローダウンはバックテストの約1.6倍になっています。推奨証拠金に対する年率で見ても、バックテストの16%程度に対してフォワードは9〜10%程度です。

バックテストとフォワードで差が出る理由には、

• 業者ごとのスプレッド・約定（スリッページ）の違い
• 相場の変化（ボラティリティや値動きの癖が変わる）
• バックテストの期間にパラメータが合いすぎている（カーブフィッティング）

などがあります。バックテストの数字はそのまま期待せず、フォワードテストの成績と比べて、控えめに見積もっておくのが安全です。

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カーブフィッティング：
パラメータを過去データに合わせて過度に最適化した結果、その過去データ以外では利益が出なくなってしまうこと。過剰最適化とも言います。

パラメータの最適化のやり方と注意点はこちらです。