ボリンジャーバンド 2σタッチの逆張り戦略をTradingViewで検証

ボリンジャーバンドはトレンドの発生やレンジ相場を見やすく表示してくれトレーダーに人気です。ボリンジャーバンドを使ったトレード手法として±2σでの逆張りの手法があります。TradingViewに逆張りのストラテジーがあるので確認してみましょう。




ボリンジャーバンドのストラテジー

 

TradingViewのストラテジーテスターを使えばより簡単に素早くロジックの優位性を確かめる事ができます。

BB Strategy(ボリンジャーバンド・ストラテジー)

この例はデフォルトでTradingViewに内蔵されているボリンジャーバンドのトレード戦略です。

BB Strategy, TradingView

赤い領域が損失の累計で、青が利益です。トータルで1.03スイスフランとなっていますが、エントリー1通貨の場合です。
ストラテジーテスターの見方は、TradingViewのストラテジーテスターで検証を参照してください。
 

 

BB Strategy

 
これはTradingViewに元から入っているストラテジーで、スローストキャスティクスを使った戦略です。

BB Strategy のソースを表示させます。

このブロックがボリンジャーバンドの設定です

売買条件と注文、決済、キャンセル

 
ボリンジャーバンドの ±1σ、±2σ のラインを追加して、このストラテジーを確認してみます。

(1) ボリンジャーバンドで終値が-2σを越えて買いのエントリー、
(2) 終値が +2σを下抜けで、それまでの買いポジションを決済して、ドテンの売りエントリー


 
(3) これは買いエントリーですが、この後逆に動くが損切されないまま含み損が増大
その後の売り条件になるまで続く

これはいわゆる逆張りのストラテジーで、レンジ相場ではワークしますがトレンドが発生した場合は、押し目や戻りでポジションを持ってしまい損失となる。

 

損切利確の考察

 
このストラテジーの損切利確はエントリーした次の反対売買でのドテン決済になり、ある程度の変更が考えられます。

以下のような修正をしてみます

  • 買いの損切:エントリー後に-2σに戻ったら損切
  • 買いの利確:+1σを越えたら利確
  • 売りの損切:エントリー後に+2σに戻ったら損切
  • 売りの利確:-1σを越えたら利確

A:-2σでエントリー、+1σで利確
B:+2σでエントリー、-1σで利確
C:-2σでエントリー、-2σ越えで損切

PF, プロフィットファクターで比較してみました
1時間足については2020年~の短期間ですが、多少改善されたという程度で大幅な改善とは言えないレベルです。

オリジナル 修正版
日足 1時間足 日足 1時間足
USDJPY 1.040 0.72 1.128 0.810
USDCHF 1.918 0.858 1.340 0.834
EURJPY 0.856 0.784 0.970 0.955
EURUSD 1.150 0.824 1.013 0.934
GBPJPY 1.087 0.743 1.043 0.872
GBPUSD 1.116 0.783 1.264 0.922
AUDJPY 1.318 0.834 1.027 0.874

 
ストラテジーテスターの評価はこちらを参考にしてください
 

MT4には自動売買、EAのバックテストができる機能がありますが、TradingViewも可能です。 既にアイディアがたくさん公開されている...
 

 

まとめ

 
このストラテジーはボリンジャーバンドの日足程度ではそれなりにワークしそうですが
小手差の改善ではうまくいかないようです。

逆張りなので順張り、トレンドに乗るやり方もあります
また、他のオシレータ系のインジケータを使うトレードもあります。
 


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