FX 損益計算のしかた


FX投資において資金管理は重要だと言われていますが、まずさっくり損益を計算する基本がわかっていないと正しい資金管理ができません

FXの損益計算

 
MT4や業者の取引ツールでは自動的に損益が計算されるので必要ないとも思えますが、資金管理をする上ではこの辺りの基本の計算を理解しておく必要があります。
 

 

米ドル円の損益計算

 
簡単なクロス円の例として、

  • 米ドルが100円のレートの時に
  • 1万通貨で買いポジション
  • 101円で売った

100円のレートで1万通貨は、100 x 1万 = 100万
101円のレートで1万通貨は、101 x 1万 = 101万

1万円の利益になりました。
つまり変動幅に通貨数量(取引数量)を掛けると損益が出る計算です

損益計算変動幅 x 通貨数量 = 損益

このときに必要な資金はレバレッジが25倍であれば
100万円の25分の1なので、4万円です

4万円で1万の儲けになるのはありがたい、と思ってみなさんFXをはじめたのではないでしょうか

必要証拠金通貨数量 / レバレッジ = 証拠金

なお実際には証拠金を25倍まで目いっぱい掛けると直ぐになくなり、負債になるでしょうし
そもそもFX業者も証拠金が少ないと取引できないくします。

口座に証拠金が100万程度入っていてそのうち4万だけ使って米ドル円の通貨を1万通貨買うというのが現実のところです。

ではレバレッジの意味がないのかと言うとそうではなく、このポジション以外にユーロ円、ボンドドルなどの通貨を追加していくことができます。

 

円を含まない通貨ペアの損益

 
個人でFX投資する日本人は米ドル円が多いですが、ユーロドルや豪ドルドルなどもあります
その場合の計算は少し面倒になります。

  • 通貨ペア: EUR/USD
  • 買レート: 1.11000
  • 決済レート:1.12000
  • 通貨数量:10,000

基軸通貨と決済通貨
EUR/USDは世界で最も取引されている通貨ペアですが、このペアで買いとは
EURを米ドルで買うことになります。この場合のEURを基軸通貨(主軸通貨)といい、USDを決済通貨と言います。

USD/JPY の通貨ペアでは
基軸通貨がUSDで、決済通貨がJPYとなります。

EUR/USDでは円でそれぞれを計算していきます

  • エントリー:EUR/JPYを使って購入
  • 決済:USD/JPYで損益を出す

決済では変動幅に決済通貨の円レートを掛けるので
USDJPYが110.000であるとすると
(1.11000 – 1.12000) x 1万通貨 x 110.000 = 1,1000 円
の利益となります。

損益計算変動幅 x 通貨数量 x 決済通貨の円レート = 損益

上の例ではEUR/USDで1万通貨のポジションに必要な証拠金は
1万 x EUR/JPY
となります。その時のEUR/JPY価格を持って計算しますから例えば
EUR/JPYが123.000であれば
1万 x EUR/JPY = 1,230,000円 が必要になります。

必要証拠金(通貨数量 x 基軸通貨の円レート)/ レバレッジ = 証拠金

 

実際のトレードで確認

実際のトレードで確認してみましょう
これは自作のEAでのトレード結果ですが

例えば一番上のトレードでは:
10/17 12:35 GBPCAD , 1.89320 , 10000通貨で売り
10/18 11:30 1.88627 で決済

利益は:
1.88627 – 1.89320 = 0.00693 (69.3pips)
決済通貨がAUDで1万通貨の売りだったので
0.00693 * 10000 = 69.3 AUD の利益

日本円に換算:
10/18 11:30 のAUDJPY は74.330だったので
69.3 * 74.330 = 5151 円
となります

 

実効レバレッジからの必要証拠金

 
レバが25倍だと野放図にエントリーをし続けるとあっという間に口座が溶けてしまいます。
実際には自分の証拠金からどの程度の通貨でエントリーできるか計算するのが常道でしょう。

実行レバエッジと最大レバレッジと言うのがありますが、

FXでレバレッジが25倍できるから少額の証拠金でも大きく利益を出せると言われるのですが、一体それはどういう意味を持っているのでしょう...

実効レバレッジを例えば3倍程度に抑える戦略を設定すると

  • 米ドル/円が100円のレート
  • 実行レバレッジを3倍
  • 証拠金100万円

どれだけの通貨数量でエントリーできるかは
100円 x 通貨数量 = 実行レバレッジを3倍 x 証拠金100万円
通貨数量 = 3 x 1,000,000 / 100 = 30,000

なので3万通貨までUSD/JPYの取引が可能となります。

ただ、実行レバレッジが3倍でいいのかは時間足や手法によります
それらを考慮して総合的に決めていくことが必要でしょう。