チャートを比較して相関性を見る – TraidingView

ある株価や通貨ペアが何々の指標に相関性があるなどまことしやかに言われています。そう思う合理的な根拠があるのかもしれませんが、TradingView を使いその相関性を確かめてみましょう。




日経225と米ドル円の比較

 
例えば日経225と米ドル円の相関をチャートでみてみましょう。
 

ブルーが日経225で、オレンジがUSDJPYです。

これは2019年の1年間ですがピークでの相関性があることが分かります。
 

 

日経株と米ドル円の相関性

 
相関している理由については以下のことが一般的に説明されています。

輸出企業の株高:
日本の輸出企業が円安になることによって業績が良くなると期待されて株価が上昇し、日経225が上昇すると言われています。

一方輸入業者は円安で収益源になりかねないので株安なのですが、日経225に輸入業者と種出業者がどの程度加えられているかによってしまいます。日経400やTOPIXなどもありますが日経225がより投資家になじみがあるということも重要だったり(TVで出るなど)します。

同じく日本は原油を相当量輸入しているので円安は各業種に輸送や電力など様々なマイナス要因でもあります。ただ現実的になるには数ヶ月の遅れがあります。

外国人投資家の日本株買いとドル円買い:
海外から日本株を買う外国人投資期間やファンドが近年増えてきますが、彼らが日本株を買う場合にヘッジをします。
ドルを売って円を買いその円で、日本株を買います。その株が円が安くなると利益が減少するためドル円の買いポジションを持っておきヘッジをするわけです。

日本株買いとドル円買いが同時に起きる、また株を売る場合は逆のことが起きます。

 

シンボルの比較

 
TradingViewを使ってチャートを比較してみましょう。
日経225は他にもチャートがありますが、FXCMのものから取り込んでみます。
 

「比較、またはシンボルの追加」の〇に+のアイコンをクリックするとダイアログが表示され「シンボルを追加」を選択します。(「比較」は左端基準での比較になります)

シンボルの欄に「USDJPY」と入力すると、いくつかのFXブローカーの米ドル円が現れるので適宜選びます。

これで2つのチャートが重なりました。

それぞれのピークとボトムが同じようなタイミングになることが多いようです。
ただこれは2019年のものですから、期間を広げて見て見ると、相関性がある時もあればそうでもない時もあるというのがわかります。

少なくとも最近は相関しているようには見えますが

 

チャートレイアウトの保存

 
この比較チャートを毎回作るのは面倒なので、このチャートレイアウトを名前を付けて保存しておきましょう。

現在は「無題」とある右の矢印「チャートレイアウト管理」をクリックして「名前変更…」を選びます。

 

名前を付けて保存

無題から「JPN225-USDJPY」というチャートレイアウト名になりました。

「チャートレイアウト管理」をクリックして「チャートレイアウトを読み込み」を選ぶと、

保存したレイアウト名がリストにあり、いつでも読み込めます。

TradingView を使ってみる



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