仲値、ゴトー日トレードは利益を出せるか

仲値とゴトー日をうまく利用するFXトレードは本当に利益になるのでしょうか?MT4のEAを使って検証してみます。

ゴトー日

ゴトー日とは(あるいはゴトウ日)などと呼ばれる5の倍数の日のことです。
5日・10日・15日・・・30日(月末)などは企業や銀行の資金決済が多くなるため、実需のドル需要が多くなるため ドル高円安傾向 があると言われています。

米ドル円の通貨ペアで、ゴトー日の9:55直後から売りを仕掛けて13:30に決済するだけで利益になりそうです。

またこれは金曜日に顕著にみられる現象といわれていて、例えば下のような日付になります。

20日は土曜日なので前倒しになり、30日は31日が月末なのでそちらを取ります。

また、これと関連しているのが 仲値 で9:55分までUSDJPYが上昇してから下落に転じるという偏りがあると言われています。
 

早朝に米ドル円を買って仲値直前で売ると儲かると、その道の諸先輩から以前聞いたことがあります。実際どうなんでしょうか?EAを作って検証してみま...

 

 

5の倍数日

MQL4を使って簡単な検証用EAを作成します。

  • 設定時間でエントリーして決済
  • TPは80pips、SLは50pips(途中で決済されないように余裕をもって設定)
  • 時間差調整、日本時間GMT+9、夏時間、サーバー時間の調整
     
    MT4の時間がGMTそのものでなく+2時間や+3時間(夏時間)というのはどう言うことでしょうか?     結論としては、New...

     
  • 5の倍数日のみのエントリー

5の倍数日のみに、
9:30に買いエントリーを行い、9:54に売りで決済
9:55に売りエントリーで13:30に決済するEAを作成
 

仲値トレードをMT4のEA(自動売買)を使ってヒストリカルデータから優位性について考察してます。

 

総取引 勝率 損益 最大DD PF
1732 59.41% ¥474,122 1.56% 1.68

PFが1.68でまあまあいいですね。

補足)
このグラフは横軸がトレードで、ほぼ時間軸で縦軸が損益になります
1,000,000から始めているのでそれ以下は損失、それ以上は利益という事です 

金曜日&月末

金曜日:
仲値トレード検証では金曜日に利益が出ているという結果がありました。
実際、ゴトー日が土日になる場合は前倒しで金曜日になるようです。

総取引 勝率 損益 最大DD PF
3158 59.69% ¥854,582 2.19% 1.65

金曜日&月末:
月末がゴトー日に相当する場合、例えば30日ではなく31日が該当
あるいは2月は28日、29日が月末になります。
その辺りを考慮してみると、

総取引 勝率 損益 最大DD PF
3137 60.12% ¥856,892 1.92% 1.65

全体的に見てあまり変わらないようにも見えます。

Quant Analyzer で分析してみると、

5日、10日などゴトー日でのトレードで利益になっていますが、金曜日にもトレードをするのでそれなりに分散しているのがわかります。

曜日別にみると金曜での利益が大きいと分かります。

買い:
買いと売りを合わせてのトレードでしたが、買いのみをテストしてみると、

総取引 勝率 損益 最大DD PF
1569 58.25% ¥213,890 1.33% 1.44

売りでの利益が買いの2倍はありそうです。

スプレッド1.0:
注意点としては、上の検証はスプレッドを0.3pips固定でのケースです
実際に0.3pipsのFXブローカーは限られています。また海外ブローカーは1.5pips以上あるものもあります。

スプレッド 1.5pips固定でのケース

総取引 勝率 損益 最大DD PF
3137 54.83% ¥470,182 2.98% 1.32

利益が半減していますが、このくらいが現実的かもしれません

 

祝祭日

日本の祝日:
もう一つ考慮するものがあるとすると、日本の祝祭日は銀行がお休みなので仲値トレードができないということです。
但し、国民の祝日は昨今よく変わるうえに、日曜日と重なると振替休日になります。
これについては祝日テーブルを作るベタなやり方しかないようなので今回はパスします。

アメリカ祝日:
因みに、アメリカ祝日も外したほうがいいという意見もあります
日本と同じように銀行やってないだろうという理由ですが

  • そもそも日本の仲値時間はアメリカは夜
  • アメリカの祝日の多くが月曜日
  • 日本ほど全国一律ではなく州によって違いがあり、合衆国としては少ない

ということであまり意味が無いと思っています
これも検証しましたが、勝率が上がっても総利益が減少する結果となりました

まとめ

ゴトー日での仲値トレードはある程度の利益が出そうです。

裁量トレード:
毎日の仲値トレードに比べて勝率、PFがいい結果になりました。但し、取引回数が少ないのでのトータル利益は少なくなります。

また、買いトレードよりは9:55直後からの売りが倍程度の利益になりそうです。

EA:
自動なので貪欲に買いも売りもできそうです。買いは短時間ですが、もっと前から仕込むこともありかもしれません。

売りについてはクロージングロジックやトレーリングストップを追加する余地があります。

いずれにしても、スプレッドが狭いFXブローカーでないと利益が出ないと推測できるため海外のブローカーは1.5pips前後なのでその分f不利です
以下、国内FX業者のUSDJPYのスプレッド(いわゆる平常時のスプレッド)です

  • ゴールデンウェイジャパン
    • 0.1pips
    • FXTFから名前を変えました
    • EAは通貨量に応じて手数料がかかります
    • スプレッドが狭いだけでシステム的には?です
    • 他の通貨ペアではむしろスプレッドが大きかったりします
  • OANDA JAPAN
    • 0.3pips TKYサーバーですが1万通貨以上
    • 0.8pips、NYサーバーはEAはプロコースになり1000通貨から可能
  • 外為ファイネスト
    • 0.4~0.8pips
  • 楽天証券(FX)
    • 0.5pips
  • FOREX EXCHANGE:
    • 0.7pips程度

注意)上記は原則固定などのスプレッドですが、例外なく相場の状況でスプレッドは大きく変化します。なので固定というので誤解してはいけません
追記)9:55辺りでスプレッドが増大しているため、スプレッド制限を設けているEAではエントリーしないという事が起きていると想像されます

 

(おまけ)仲値ゴトー日・仲値EA

具体的に仲値を使った自動売買EAについて紹介します
仲値ゴトー日だけでなく他の手法も追加しているものが多いです

これらはGogpJungleから購入できます

 

東京仲値

東京仲値 | GogoJungle

 
フォワードテストとEA説明から

  • 9:30に買い、9:54分に手仕舞い
  • 9:55分に売りエントリーで後は何かのロジックで手仕舞い

ロジックは分かりやすい9:30買いで9:55売り
毎日エントリーするのでエントリー回数は多い
 
ポジションが10万通貨程度でSLが15pipsなので負けたときは-15000円です。
安定的かどうかは微妙です。
 
Gogojungle の計算している推奨証拠金が約250万なので
ちょっとレバレッジが高い気がします。
資金が少ない人、例えば証拠金10万円だと4000通貨程度にしないと破綻します
 
バックテストはまあまあ右肩上がりのカーブではありますが
2021年以降はあまり芳しくないですね
ただ、このトレード結果は非常に勉強になります
 

仲値の極み

【優待版】仲値の極み | GogoJungle
こちらは仲値の売買だけでなくゴトー日と金曜日の売買も合わせたものです。
 

4つのロジックを採用しています
  1. 買い①:ゴトー日(実質ゴトー日含む)の仲値時刻から数時間前にエントリー(月曜以外)、仲値時刻に決済(SL50,TP18)
  2. 買い②:平日、仲値時刻の数十分前にエントリー、仲値時刻直前で決済(SL60,TP50)
  3. 売り①:金曜日の仲値時刻にエントリー、数時間後に決済(SL30,TP8)
  4. 売り②:平日、仲値時刻にエントリー、数時間後に決済(SL25,TP60)
平日は仲値トレードでゴトー日は追加でエントリーして重み付けをするロジックです
祝日はエントリーしないようにテーブルを持っているようです
GogoJungle の推奨証拠金が20万程度で、1エントリーが1万通貨なのでまあ
それに沿ったトレードで大丈夫そうです
2022年以降はあまり順調とは言えませんね(こちらだけでは無いですが)
 

梓弓_USDJPY

梓弓_USDJPY | GogoJungle
こちらのロジックも同様に仲値とゴトー日トレードの組み合わせ

  • 5の倍数の日(土日の時は前日)に、9:30に買い、9:54に決済
  • 毎日、9:55に売りで当日午後3時に決済

こちらもバックテストはきれいなカーブです。
 

午後3時に決済というのはどうでしょう
もう少しロジックを柔軟に変えてもよさそうな気もします
実際そのような要望もあります

他の仲値EAと比べて収益がいまいちなのもそのせいかもしれません

 

時間は平等

時間は平等 | GogoJungle
こちらは仲値からの売りをメインにして、9:55までの買いポジションは
ゴトー日だけのようです。
 

9:54からの売りです。1分前から売りに入っておこうというのが
きっちり1分なのか数秒なのかによります

ゴトー日に厚めのポジションになりますが

月末は最重要だと思いますが、みすみす損失を増やしているのが気になります

また推奨証拠金が170万程度なので、証拠金が少ない場合はエントリーポジションを計算しないとまずい

 

ルールメイカー

【ルールメイカー】時間指定・RSIを使用した自作ストラテジーがつくれるEA | GogoJungle
これは仲値トレードだけではなく、様々なテクニカル手法を組み合わせてEAを自分のルールにカスタマイズできるというものです。

 

仲値EAでパラメーター設定をカスタマイズできるようにしているので
自分で研究し裁量でやりたり人向けにはいいでしょう
因みに、フォワードテストでは当初あまり良くない結果ですが
2022年7月のバージョンアップから金曜だけにしたようで、結果的に良くなっています
その前は月末に絞っていたようで、これはこれでいい実証実験になっているかもしれません

 

東京神話

東京神話 | GogoJungle
ゴトー日など、仲値トレードの優位性がある日にトレードを行うEA
 

有名なカイベ氏のEA(すべてのEAがいいとは限りませんが)
– 買い
深夜のなるべく安値で買いポジションを仕込み、仲値付近の高値で決済
– 売り
仲値付近の高値で売りポジションを仕込み、なるべく安値になった所で決済
2つのロジックで取引回数アップとパフォーマンスの平準化を図り、ロジックの
ロバスト性を担保するストラテジーのようです

リアル運用と
公式運用が多少違いがあります
この差はFX業者の違いなのか、興味深いですね
実際、業者による差はいい悪いに関係なく存在します

 

アノマリーマスター

アノマリーマスター | GogoJungle
こちらは特にトレード方法には言及されていませんが
USDJPYで9:55からの売りが多いので明らかに仲値からの売りトレード方法を中心としています。

ゴトー日の前夜で買いを入れて
仲値で決済、そして売りポジション

月の始めはエントリーを控えて
金曜を中心にトレードのようです

推奨証拠金が100万でポジションが10万です
負けるときは数万行くのでちょといたそうです

 

Gna USDJPY

GMF_system_USDJPY | GogoJungle
8月からのバージョンアップでの勝率が高い
12月からロットを上げたので今後が楽しみ

ゴトー日というアノマリーも含めて過去データからの予測がされているようです
意外とゴトー日だけでは利益にならなくなったからでしょう

 
 
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