仲値、ゴトー日トレードは利益を出せるか

仲値とゴトー日をうまく利用するFXトレードは本当に利益になるのでしょうか?MT4のEAを使って検証してみます。




ゴトー日

 
米ドル円の通貨ペアで、ゴトー日の9:55直後から売りを仕掛けて13:30に決済するだけで利益になりそうです。

ゴトー日とは(あるいはゴトウ日)などと呼ばれる5の倍数の日のことです。

5日・10日・15日・・・30日(月末)などは企業や銀行の資金決済が多くなるため、実需のドル需要が多くなるため ドル高円安傾向 があると言われています。

またこれは金曜日に顕著にみられる現象といわれていて、例えば下のような日付になります。

20日は土曜日なので前倒しになり、30日は31日が月末なのでそちらを取ります。

また、これと関連しているのが 仲値 で9:55分までUSDJPYが上昇してから下落に転じるという偏りがあると言われています。
 

早朝に米ドル円を買って仲値直前で売ると儲かるとその道の諸先輩からその昔に聞いたことがあります。実際どうなんでしょうか?EAを作って検証してみ...
 

 

5の倍数日

 
MQL4を使って簡単な検証用EAを作成します。

  • 設定時間でエントリーして決済
  • TPは80pips、SLは50pips(途中で決済されないように余裕をもって設定)
  • 時間差調整、日本時間GMT+9、夏時間、サーバー時間の調整
     
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  • 5の倍数日のみのエントリー

5の倍数日のみに、
9:30に買いエントリーを行い、9:54に売りで決済
9:55に売りエントリーで13:30に決済するEAを作成
 

仲値トレードをMT4のEA(自動売買)を使ってヒストリカルデータから優位性について考察してます。
 

総取引 勝率 損益 最大DD PF
1732 59.41% ¥474,122 1.56% 1.68

PFが1.68でまあまあいいですね。

 

金曜日&月末

 
金曜日:
仲値トレード検証では金曜日に利益が出ているという結果がありました。
実際、ゴトー日が土日になる場合は前倒しで金曜日になるようです。

総取引 勝率 損益 最大DD PF
3158 59.69% ¥854,582 2.19% 1.65

金曜日&月末:
月末がゴトー日に相当する場合、例えば30日ではなく31日が該当
あるいは2月は28日、29日が月末になります。
その辺りを考慮してみると、

総取引 勝率 損益 最大DD PF
3137 60.12% ¥856,892 1.92% 1.65

全体的に見てあまり変わらないようにも見えます。

Quant Analyzer で分析してみると、

5日、10日などゴトー日でのトレードで利益になっていますが、金曜日にもトレードをするのでそれなりに分散しているのがわかります。

曜日別にみると金曜での利益が大きいと分かります。

買い:
買いと売りを合わせてのトレードでしたが、買いのみをテストしてみると、

総取引 勝率 損益 最大DD PF
1569 58.25% ¥213,890 1.33% 1.44

売りでの利益が買いの2倍はありそうです。

スプレッド1.0:
注意点としては、上の検証はスプレッドを0.3pips固定でのケースです
実際に0.3pipsのFXブローカーは限られています。また海外ブローカーは1.5pips以上あるものもあります。

スプレッド 1.5pips固定でのケース

総取引 勝率 損益 最大DD PF
3137 54.83% ¥470,182 2.98% 1.32

利益が半減していますが、このくらいが現実的かもしれません

 

祝祭日

 
もう一つ考慮するものがあるとすると、日本の祝祭日は銀行がお休みなので仲値トレードができないということです。
但し、国民の祝日は昨今よく変わるうえに、日曜日と重なると振替休日になります。
これについては祝日テーブルを作るベタなやり方しかないようなので今回はパスします。

 

まとめ

 
ゴトー日での仲値トレードはある程度の利益がでそうです。

裁量トレード:
毎日の仲値トレードに比べて勝利率、PFがいい結果になりました。但し、取引回数が少ないのでのトータル利益は少なくなります。

また、買いトレードよりは9:55直後からの売りが倍程度の利益になりそうです。

EA:
自動なので貪欲に買いも売りもできそうです。買いは短時間ですが、もっと前から仕込むこともありかもしれません。

売りについてはクロージングロジックやトレーリングストップを追加する余地があります。

いずれにしても、スプレッドが狭いFXブローカーでないと利益が出ないと推測できるため海外のブローカーは1.5pips前後なので使えません。

  • ゴールデンウェイジャパン0.1pips但しEAは新規で口座開設者は使えません
  • JFX0.2pips
      • MT4が使えないFX業者で0.2pis程度の業者は他にもたくさんあります
  • OANDA JAPAN:TKYサーバーは 0.3pipsですが1万通貨以上
    • NYサーバーはEAはプロコースで0.8pips1000通貨から可能
  • 外為ファイネスト0.4~0.8pips
  • 楽天証券(FX)0.5pips
  • FOREX EXCHANGE:0.7pips程度

注意)上記は原則固定などのスプレッドですが、例外なく相場の状況でスプレッドは大きく変化します。なので固定というので誤解してはいけません

 

(おまけ)仲値EA

 
具体的に仲値を使った自動売買EAが幾つかります。

 

東京仲値

 
フォワードテストとEA説明から

  • 9:30に買い、9:54分に手仕舞い
  • 9:55分に売りエントリーで後は何かのロジックで手仕舞い

ポジションが10万通貨でSLが15pipsなので負けたときは-15000円ですが安定的かどうかは微妙ですが右肩上がりです。
バックテストはきれいなカーブではあります。

 

 

仲値の極み

 
こちらは仲値の売買だけでなくゴトー日と金曜日の売買も合わせたものです。こちらもバックテストはきれいな上昇カーブです。
 

 

梓弓_USDJPY

 
こちらのロジックも同様に仲値とゴトー日トレードの組み合わせ

  • 5の倍数の日(土日の時は前日)に、9:30に買い、9:54に決済
  • 毎日、9:55に売りで当日午後3時に決済

こちらもバックテストはきれいなカーブです。
 

 

時間は平等

 
こちらは仲値からの売りをメインにして、9:55までの買いポジションは
ゴトー日だけのようです。
 

 

ルールメイカー

 
これは仲値トレードだけではなく、様々なテクニカル手法を組み合わせてEAを自分のルールにカスタマイズできるというものです。
一応仲値でのバックテストはきれいな右肩カーブのようですが、フォアードテストはちょっと残念な結果となっていいます。
 

 

東京神話

 
有名なカイベ氏のEAで説明では
「ゴトー日など、仲値トレードの優位性がある日にトレードを行います。
深夜のなるべく安値で買いポジションを仕込み、仲値付近の高値で決済する、
買いロジック。
仲値付近の高値で売りポジションを仕込み、なるべく安値になった所で決済する、
売りロジック。
2つのロジックで取引回数アップとパフォーマンスの平準化を図り、ロジックの
ロバスト性を担保します。」
結果はどうあれでしょうか
 

 

アノマリーマスター

 
こちらは特にトレード方法には言及されていませんが
USDJPYで9:55からの売りが多いので明らかに仲値からの売りトレード方法を中心としています。


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