仲値とゴトー日をうまく利用するFXトレードは本当に利益になるのでしょうか？MT4のEAを使って検証してみます。
ゴトー日
ゴトー日とは（あるいはゴトウ日）などと呼ばれる5の倍数の日のことです。
米ドル円の通貨ペアで、ゴトー日の9:55直後から売りを仕掛けて13:30に決済するだけで利益になりそうです。
5日・１０日・１５日・・・３０日（月末）などは企業や銀行の資金決済が多くなるため、実需のドル需要が多くなるため ドル高円安傾向 があると言われています。
またこれは金曜日に顕著にみられる現象といわれていて、例えば下のような日付になります。
20日は土曜日なので前倒しになり、30日は31日が月末なのでそちらを取ります。
また、これと関連しているのが 仲値 で9:55分までUSDJPYが上昇してから下落に転じるという偏りがあると言われています。
1. 5の倍数日
2. 金曜日&月末
3. 祝祭日
4. まとめ
5. (おまけ)仲値EA
5.1 東京仲値
5.2 仲値の極み
5.3 梓弓_USDJPY
5.4 時間は平等
5.5 ルールメイカー
5.6 東京神話
5.7 アノマリーマスター
5.8 寿老人どるえん
5の倍数日
MQL4を使って簡単な検証用EAを作成します。
- 設定時間でエントリーして決済
- TPは80pips、SLは50pips(途中で決済されないように余裕をもって設定)
- 時間差調整、日本時間GMT+9、夏時間、サーバー時間の調整
MT4の時間がGMTそのものでなく+2時間や+3時間（夏時間）というのはどう言うことでしょうか？ NewYorkの17：00（クローズ）... - 5の倍数日のみのエントリー
５の倍数日のみに、
9:30に買いエントリーを行い、9:54に売りで決済
9:55に売りエントリーで13:30に決済するEAを作成
| 総取引 | 勝率 | 損益 | 最大DD | PF |
| 1732 | 59.41% | ￥474,122 | 1.56% | 1.68 |
PFが1.68でまあまあいいですね。
金曜日＆月末
金曜日：
仲値トレード検証では金曜日に利益が出ているという結果がありました。
実際、ゴトー日が土日になる場合は前倒しで金曜日になるようです。
| 総取引 | 勝率 | 損益 | 最大DD | PF |
| 3158 | 59.69% | ￥854,582 | 2.19% | 1.65 |
金曜日＆月末：
月末がゴトー日に相当する場合、例えば30日ではなく31日が該当
あるいは2月は28日、29日が月末になります。
その辺りを考慮してみると、
| 総取引 | 勝率 | 損益 | 最大DD | PF |
| 3137 | 60.12% | ￥856,892 | 1.92% | 1.65 |
全体的に見てあまり変わらないようにも見えます。
Quant Analyzer で分析してみると、
5日、10日などゴトー日でのトレードで利益になっていますが、金曜日にもトレードをするのでそれなりに分散しているのがわかります。
曜日別にみると金曜での利益が大きいと分かります。
買い：
買いと売りを合わせてのトレードでしたが、買いのみをテストしてみると、
| 総取引 | 勝率 | 損益 | 最大DD | PF |
| 1569 | 58.25% | ￥213,890 | 1.33% | 1.44 |
売りでの利益が買いの2倍はありそうです。
スプレッド1.0：
注意点としては、上の検証はスプレッドを0.3pips固定でのケースです
実際に0.3pipsのFXブローカーは限られています。また海外ブローカーは1.5pips以上あるものもあります。
スプレッド 1.5pips固定でのケース
| 総取引 | 勝率 | 損益 | 最大DD | PF |
| 3137 | 54.83% | ￥470,182 | 2.98% | 1.32 |
利益が半減していますが、このくらいが現実的かもしれません
祝祭日
もう一つ考慮するものがあるとすると、日本の祝祭日は銀行がお休みなので仲値トレードができないということです。
但し、国民の祝日は昨今よく変わるうえに、日曜日と重なると振替休日になります。
これについては祝日テーブルを作るベタなやり方しかないようなので今回はパスします。
まとめ
ゴトー日での仲値トレードはある程度の利益がでそうです。
裁量トレード：
毎日の仲値トレードに比べて勝利率、PFがいい結果になりました。但し、取引回数が少ないのでのトータル利益は少なくなります。
また、買いトレードよりは9:55直後からの売りが倍程度の利益になりそうです。
EA：
自動なので貪欲に買いも売りもできそうです。買いは短時間ですが、もっと前から仕込むこともありかもしれません。
売りについてはクロージングロジックやトレーリングストップを追加する余地があります。
いずれにしても、スプレッドが狭いFXブローカーでないと利益が出ないと推測できるため海外のブローカーは1.5pips前後なので使えません。
- ゴールデンウェイジャパン：0.1pips但しEAは新規で口座開設者は使えません
- JFX：0.2pips
-
- MT4が使えないFX業者で0.2pis程度の業者は他にもたくさんあります
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- OANDA JAPAN：TKYサーバーは 0.3pipsですが1万通貨以上
- NYサーバーはEAはプロコースで0.8pips1000通貨から可能
- 外為ファイネスト：0.4～0.8pips
- 楽天証券（FX）： 0.5pips
- FOREX EXCHANGE：0.7pips程度
注意）上記は原則固定などのスプレッドですが、例外なく相場の状況でスプレッドは大きく変化します。なので固定というので誤解してはいけません
(おまけ)仲値ゴトー日・仲値EA
具体的に仲値を使った自動売買EAが幾つかります。
東京仲値
フォワードテストとEA説明から
- 9:30に買い、9:54分に手仕舞い
- 9:55分に売りエントリーで後は何かのロジックで手仕舞い
ロジックは分かりやすい9:30買いで9:55売り
毎日エントリーするのでエントリー回数は多い
ポジションが10万通貨程度でSLが15pipsなので負けたときは-15000円です。
安定的かどうかは微妙です。
Gogojungle の計算している推奨証拠金が220万なのでちょっとレバレッジが高い気がします。
証拠金が少ない場合はロットを減らす方がいいかもしれない
バックテストはまあまあ右肩上がりのカーブではあります。
仲値の極み
こちらは仲値の売買だけでなくゴトー日と金曜日の売買も合わせたものです。
- 買い①：ゴトー日（実質ゴトー日含む）の仲値時刻から数時間前にエントリー（月曜以外）、仲値時刻に決済（SL50,TP18)
- 買い②：平日、仲値時刻の数十分前にエントリー、仲値時刻直前で決済(SL60,TP50)
- 売り①：金曜日の仲値時刻にエントリー、数時間後に決済(SL30,TP8)
- 売り②：平日、仲値時刻にエントリー、数時間後に決済(SL25,TP60)
梓弓_USDJPY
こちらのロジックも同様に仲値とゴトー日トレードの組み合わせ
- 5の倍数の日（土日の時は前日）に、9:30に買い、9:54に決済
- 毎日、9:55に売りで当日午後３時に決済
こちらもバックテストはきれいなカーブです。
時間は平等
こちらは仲値からの売りをメインにして、9:55までの買いポジションは
ゴトー日だけのようです。
ルールメイカー
これは仲値トレードだけではなく、様々なテクニカル手法を組み合わせてEAを自分のルールにカスタマイズできるというものです。
一応仲値でのバックテストはきれいな右肩カーブのようですが、フォアードテストはちょっと残念な結果となっていいます。
東京神話
有名なカイベ氏のEAで説明では
「ゴトー日など、仲値トレードの優位性がある日にトレードを行います。
深夜のなるべく安値で買いポジションを仕込み、仲値付近の高値で決済する、
買いロジック。
仲値付近の高値で売りポジションを仕込み、なるべく安値になった所で決済する、
売りロジック。
2つのロジックで取引回数アップとパフォーマンスの平準化を図り、ロジックの
ロバスト性を担保します。」
結果はどうあれでしょうか
アノマリーマスター
こちらは特にトレード方法には言及されていませんが
USDJPYで9：55からの売りが多いので明らかに仲値からの売りトレード方法を中心としています。
寿老人どるえん
ゴトー日仲値からの売りと、仲値に向けての買いで構成されたEAです。