早朝に米ドル円を買って仲値直前で売ると儲かると、その道の諸先輩から以前聞いたことがあります。実際どうなんでしょうか？EAを作って検証してみました。
東京仲値
仲値とは金融機関が為替取引をする基準レートで基本的に１日１回決めます。
- TTB：外貨を買う時のレート（仲値 + 手数料）
- 輸出業者が海外で売った代金(外貨)を買う
- TTS：外貨を売る時のレート（仲値 – 手数料）
- 輸入業者が海外から外貨で購入するために外貨を売る
例えば、みずほ銀行の為替レートでは、一般顧客向けでは手数料が1円程度になっています。
仲値は午前9時55分のレートを元に銀行が午前10時に窓口に公示するレートのことで、以下のような傾向があると言われています（100％ではありません）
- 9:55にUSDJPYが高くなる
- 9:55後はUSDJPYは急落する
ということです。
実際のチャートで見て見ると、確かに9:55を頂点にUSDJPYが上昇して下落している様子がわかります。(2020/7/21, USDJPY)
USDJPY provided by TradingView
この前後30分で合わせて10pipsほどの利益が見込めるのが分かります。
ここで疑問なのは、輸出業者も輸入業者も存在するわけで仲値が高い方がいいという理由はなく平均化されるのではないかと思われます。
それについては色々な説があり、輸出業者は大企業だったりするので仲値にとらわれずに銀行と取引できる一方輸入業者は小口が多いので、そういった特典を銀行からは得られない。またあらかじめ予約できる為替予約が輸出業者と輸入業者で差があるなどです。
逆に輸入業者はドル建て決済で、金融機関の保有するドルが不足し外国為替市場を通じてドルを購入するためにドルが買われ、ドル円相場のドル高円安が加速するという説明です
ドル高円安になりやすい時間帯を狙ったデイトレード
元為替ディーラー経験者の仲値取引時間でのやり取りは以下のようだとのことです
- 金融機関は全支店から取扱高の報告を受けてネットポジションを把握しカバー取引を行う
- ドル円で輸出入の集計後、輸出超の場合は「余剰」と呼び、仲値決定に向けてドル円をカバー取引として市場で売る
- 輸入超の場合、「不足」と呼び、ドル円を市場から買う
仲値の需給は不足に傾くことが多く、9時55分に向けてドル円に上昇圧力がかかる
特に「ゴトウビ」と呼ばれる5日や10日など5か10で割り切れる日は決済が集中する傾向にあり、仲値のサイズが大きくなるため、相場の上昇圧力が顕著になる
また、この仲値ですが銀行で異なります
そもそも為替レートが微妙に差があるのでしょうがないのでしょうけれど
外国通貨の公表相場表、銀行によってなぜ違う？
1. 9:30買、10:00決済
2. 10:00売、10:30決済
3. EA自動売買での検証
4. まとめ
5. (おまけ)仲値EA
5.1 東京仲値
5.2 仲値の極み
5.3 梓弓_USDJPY
5.4 時間は平等
5.5 ルールメイカー
5.6 東京神話
5.7 Gna USDJPY
9:30買、10:00決済
先日ある業者から「仲値トレード」という名目でメールが送られてきました。
レポートによると、2019年6月3日～2020年7月10日の最近の1年間でASK(買)始値とBID(売)終値を比較検証したようです。
9時30分に買い(新規) 10時00分に決済
| 営業日数 | 始値 ＞ 終値 | 始値 = 終値 | 始値＜ 終値 |
| 289日 | 141日 | 2日 | 146日 |
具体的にトレードした場合の収益
| 始値と終値の 差の合計 |
始値と終値の 差の平均 |
1万通貨で 取引した際の損益 |
利食い金額 の平均 |
損切り金額 の平均 |
| 140.9pips | 0.4pips | ￥14,090 | ￥640 | ￥-560 |
勝率的には 141/289 つまり 48.8
もっとも9:30に買いが適切かどうかは疑問です。 1年で平均0.4pipsということはほぼ勝てないということでしょうか、スプレッドがあるのと実際のエントリータイミングの遅れがあります。
今度は上がったUSDJPYが下落するタイミングを狙ってみます。 2019年6月3日～2020年7月10日
具体的にトレードした場合の収益
今回は多少勝率も上がり利益になってはいます。158/289 で勝率は 54.6
１回あたり100円ほどの利益です。 この9:55分からの売りはある程度優位性がありそうですが、動きとしては微小です。 もちろんレバレッジを上げて10万、100万通貨でエントリーすることもできるでしょう ちなみに、こちらの業者さんはUSDJPYスプレッドが0.3銭なので儲けられるのかもしれません (マネーパートナーズ）
MT4の自動売買、EAで検証してみましょう。 MQL4を使って簡単な検証用EAを作成します。
MQL4で9:30に買いエントリーを行い、10:00に売りで決済するEAを作成 * 9:30買、10:00決済 *
同じような結果でした。 10:00売、10:30決済
つまり10時00分に売り(新規) 10時30分に決済です。
営業日数
始値 ＞ 終値
始値 = 終値
始値＜ 終値
289日
158日
2日
129日
始値と終値の
差の合計始値と終値の
差の平均1万通貨で
取引した際の損益利食い金額
の平均損切り金額
の平均
325.1pips
1.1pips
￥32,510
￥610
￥-500
また、スプレッドもここから引かないといけません。EA自動売買での検証
また時間を10:00売りで10:30決済に変更してバックテストをやってみました。
スプレッドを0にするのがバックテストではできなかったので 0.3pips(3Points) でやってみました。
総取引
勝率
1万通貨で
取引した際の損益利食い金額
の平均損切り金額
の平均
288
52.08
￥15,650
￥628
￥-569
＊ 10:00売、10:30決済 *
| 総取引 | 勝率 | 1万通貨で 取引した際の損益 |
利食い金額 の平均 |
損切り金額 の平均 |
| 288 | 53.47 | ￥35,060 | ￥642 | ￥-476 |
こちらも同様で、勝ったり負けたりで多少の利が乗っていたところで、新型コロナの影響でこちらは上昇傾向になったようです。
まとめ
2003/05/05 ～2021/06/30 の約18年間で、買いと売りの両方のバックテストをやってみました。
時間もより正確に設定します。
- 9:30 買い、9:54 決済
- 9:55 売り、10:30 決済
| 総取引 | 勝率 | 1万通貨で 取引した際の損益 |
利食い金額 の平均 |
損切り金額 の平均 |
| 8915 | 55.50 | ￥825,140 | ￥690 | ￥-653 |
年平均で￥45,000 の利益ですが、改善すれば何とかなりそうな感じです。
この結果はあくまでスプレッド0.3pipsという好条件です。これが1.5pipsを越えるとトータルで損失になります。
仲値トレードに改良ができる余地があり、
それはゴトー日を考慮することですがそれは別の機会にしたいと思います。
仲値EA
具体的に仲値を使った自動売買EAが幾つかります。興味深いところとしては、コロナ禍での2020年3月は爆益になっているEAが多いことです。
以下は仲値・ゴトー日のEAですGogoJungleから購入することができます
東京仲値
フォワードテストとEA説明から
- 9:30に買い、9:54分に手仕舞い
- 9:55分に売りエントリーで後は何かのロジックで手仕舞い
ポジションが10万通貨でSLが15pipsなので負けたときは-15000円ですが安定的かどうかは微妙ですが右肩上がりです。
バックテストはきれいなカーブではあります。
仲値の極み
こちらは仲値の売買だけでなくゴトー日と金曜日の売買も合わせたものです。こちらもバックテストはきれいな上昇カーブです。
梓弓_USDJPY
こちらのロジックも同様に仲値とゴトー日トレードの組み合わせ
- 5の倍数の日（土日の時は前日）に、9:30に買い、9:54に決済
- 毎日、9:55に売りで当日午後３時に決済
こちらもバックテストはきれいなカーブです。
時間は平等
こちらは仲値からの売りをメインにして、9:55までの買いポジションは
ゴトー日だけのようです。
ルールメイカー
これは仲値トレードだけではなく、様々なテクニカル手法を組み合わせてEAを自分のルールにカスタマイズできるというものです。
一応仲値でのバックテストはきれいな右肩カーブのようですが、フォアードテストはちょっと残念な結果となっていいます。
東京神話
有名なカイベ氏のEAで説明では
「ゴトー日など、仲値トレードの優位性がある日にトレードを行います。
深夜のなるべく安値で買いポジションを仕込み、仲値付近の高値で決済する、
買いロジック。
仲値付近の高値で売りポジションを仕込み、なるべく安値になった所で決済する、
売りロジック。
2つのロジックで取引回数アップとパフォーマンスの平準化を図り、ロジックの
ロバスト性を担保します。」
結果はどうあれでしょうか
Gna USDJPY
8月からのバージョンアップでの勝率が高い
12月からロットを上げたので今後どうなるか
意外とゴトー日だけでは利益にならなくなったからでしょう
