日足・4時間足のトレンド転換をダウ理論を基本にして、ボリンジャーバンドとストキャスティクスを利用して利益を得る手法を検証してみます
尚、検証は Forex Tester 5 を使いました
日足・4時間足のトレンド転換
検証するのは日足・４時間足なのでスイングトレードになります
デイトレとは異なり狙うのは概ね100pips以上になります
また、損切も100pipsレベルになるので、ある程度の覚悟が必要なのと
レバレッジを上げるのは注意がいります
トレードルール
エントリー：
- ボリンジャーバンドの上昇あるいは下降のトレンドをバンドウォークが継続している状態と捉えて、ある程度の継続（1〜2週間程度）から
±1σ割れ(日足終値)をトレンドの転換の目安にしてエントリーを準備
- 4時間足(1時間足)でダウ理論のトレンド転換を確認、あるいは想定してエントリー
- 押し安値・戻り高値を越えている ノンフェイラー・スイング
- 反転したトレンドが継続している フェイラー・スイング
利確：
- ボリンジャーバンドのセンターライン
- センターラインが動く場合はそれに追随する場合もあり（裁量）
損切り：
- 4時間足のダウ理論からトレンドが崩れたところ
- 日足のボリンジャーバンドの±2σ辺り
- ストキャスティクスで逆のシグナルが出たところ
イレギュラーケース：
- ボリンジャーバンド日足終値で±1σを割り込んでいること
- ヒゲや始値の場合はカウントせず
- 終わり値で±1σを割り込んですぐに(次の始値)センターラインを越えた場合
- 狙うべきターゲットがないのでエントリーせず
- 終わり値で±1σを割り込んですぐに(次の始値)±1σの外に戻った
- エントリーを見送り、カウントは継続
- つまり、終値よりも始値を優先するということで週明けなどでは時々あることで土日に相場が変わったと判断したほうがいいという考えです
- クリスマスから新年までは基本的にエントリーしない
- トレード閑散期になるので、急変することが多いので
1. 2013/2
2. 2013/4
3. 2013/5
4. 2013/6
5. 2013/7
6. 2013/9
7. 2013/11(1)
8. 2013/11(2)
9. 2013 まとめ
2013/2
２ヶ月ほど上昇トレンドが続いていました
ボリンジャーバンドの+1σ割れを確認
4時間足でトレンド転換に兆しがあるかを確認
この後の展開を推測すると
- 更に下落してダウ理論のトレンド転換が確定する
- 一旦戻して下落トレンドの継続
- 反発上昇して下落トレンドの転換が保留のまま
- 最終的に最高値を越えて上昇トレンドに戻ってしまう
これ以外に一気に下落、あるいは上昇することもあり
また、長いもみあい、レンジが継続していく可能性もありますが
ここではエントリー目線での待ちとします
しばらくする、下降トレンドが継続してダブルトップのネックライン割れが確認できたところでエントリー（結局最初の+1σ割れと同じようなレートですが）
SLは戻り高値あたり
TPは日足ボリンジャーバンドのセンター
その後、トレンドは継続してTPに到達して
227pips の利益となりました
日足でこれまでの経緯を見るとこうなります
当初のボリンジャーバンドの+1σ割れでは+2σの収束サインは出ていなかったが
エントリーしたタイミングではサインが出ていた
また、ダブルトップがチャネルラインを１つの基点となって
ブレイクとなる
センタラインは動くので、多少ヒゲにかかっているようにも見え
このあたりは裁量で決済することも可能かもしれない
2013/4
ある程度のバンドウォーク継続後に+1σ割れが発生
4時間足でトレンド転換の確認をしてみると
押し安値がわかりにくい、押し安値とはっきり認識できるものが4時間足ではみあたらない
またフェイラースイングとしてもトレンドが発生する気配がないのでので
しばらく様子を見ます
その後、レンジ相場となり最終的に高値を超えてしまったのトレンド転換に至らず終了
日足でみるとこのようになりました
また仮に+1σ割れでエントリーしていてもストキャスティクスが上限を越えているので途中で損切サインがでていました
尚、この局面の前に下降トレンドのバンドウォークの後に-1σを割って上昇した局面がありますが、これはいきなりセンターラインを超えてしまったのでパス
2013/5
あまり強くないトレンドからの+1σ割れ
既にセンターラインに近くまで降りてきています
4時間足で見ると、あまり典型的なトレンド転換とは言いにくいですが
押し安値を超えてはいます
下落トレンドが確定するまでエントリー目線でしばらく見ていきます
その後は、小さな安値更新と高値切り下げがあり
変則的なダブルトップのネック割れの時点でエントリー
トレンドはあまり強くないですが継続してTPに到達
99pips の利益となりました
日足で見るとこのようになります
2013/6
今回もあまり綺麗なトレンドではありませんが、バンドウォークからの-1σ超えとなりました
4時間足で見るとヒゲの部分で最安値がわかりにくくなっています
ヒゲなのか、終値なのか
ただ、どちらをとっても戻り高値を超えて下降から上昇トレンドに転換しつつあると見えます
上昇トレンドのダウがあまりはっきりしていないのが難点ですが
フィボナッチでいうと23.6から38.2の間あたりです
多少戻しもあるとしながらエントリーしてみます
損切りはダウの押し安値がはっきりしないので最安値あたりに設定します
そこそこ戻りがありましたが、含み損に耐えながら利確までもっていけました
戻しはフィボナッチでの61.8あたりで反転しました
164pipsの利益です
ボリンジャーバンドで見るとこのようになっています
センターラインは変化するので、エントリーしたタイミングからはずれています
センターラインは移動させたほうがいい場合とそのまま取りに行ってもいい場合があります
2013/7
１ヶ月程度の上昇トレンドからの+1σ割れとなりました
4時間足でみてみると、押し安値は超えています
ただトレンドとしての安値、高値が形成されてはいない状態
これからの予測としては、トレンド転換を確定する谷と山を形成してセンターラインに到達するか、ちょうどここがレジサポとなっている可能性があり再度上昇トレンドを形成する可能性もあります
その後、少しのリターンバックがあり、ちょうどレジサポにかかったところでエントリー
52pipsの利益でした
日足で見るとこうなります
2013/9
ルールとして前日の終値が±1σを割ることですが、終値を確認できた時点でセンターラインに到達していない
あるいはそれを超えていないことが条件です
これは日足のの始値でいきなりセンターラインに到達しているので見送りとします
2013/11(1)
いきなり+2σからセンターライン付近まで下落してきました
既にセンターラインの近くまで来ています
４時間足でみると、押し安値は超えていますが下落トレンドとしては確定できていません
2013/7 と似たような状況です
このあたりも多少レジサポがある地点なのでエントリーしておきます
結果的に、24pipsの利益で即終了となりました
日足でみるとこうなります
2013/11(2)
上昇トレンドからの下落です
4時間足では、押し安値を超えてはいますが、下落トレンドとしては確定してはいません
エントリーをしてみましたが、完敗でした
あっという間に前回高値の損切りを超えてしまいました
-150pipsの損失です
日足でみるとこうなります
2013.11.21
この日は、日銀決定会合がありました
(ForexTesterだとイベントがいつあるのか分かります)
「当面の金融政策運営は現状維持
マネタリーベースが年間約60～70兆円に相当するペースで増加するよう金融市場調節を行うなど、当面の金融政策運営について全員一で現状維持を決めた」
つまり円安に動いたようです
反省点としては、
- 大きく動きそうなイベントの時はエントリーを避ける
- 上昇トレンドが1時間足でも形成されていなかった
- +1σ以上でのカウントしているバー本数が少なく、上昇トレンドが継続していた
- ルール自体の変更かあるいは誤差のうちとして受け入れるか
- Stochasticsがこの変化に追いついていなかった
- 上限とStochasticsの期間の見直しが必要
2013 まとめ
2013年の過去検証の結果、
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| 227.2 | 0 | 99.7 | 164.0 | 52.4 | 0 | 24.1 | -150.2 | 417.2 |
417.2pipsの利益でした
PF：3.78
勝率：83%
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