ボリンジャーバンドはトレンドの拡大、収束を見るのに適したインジケーターです
その特性を利用して日足のトレンド転換のシグナルとして利用し、４時間足のダウ理論を使って利益を取る方法を検証してみます
日足・4時間足のトレンド転換
検証するのは日足・４時間足なのでスイングトレードになります
以下のトレードルールに従い、EURJPYで2014年の1年間をたどってみます
尚、検証は Forex Tester 5 を使いました
1. 2014/2
2. 2014/3
3. 2014/6 (1)
4. 2014/6 (2)
5. 2014/7
6. 2014/9
7. 2014/10
8. 2014/12
9. 2014 まとめ
2014/2
1ヶ月ほど下落トレンドが続いていたところから、-1σ 割れとなりました
４時間足でみると、はっきりと戻り高値を超えているとはいえない状況で
下落からの上昇トレンドとしてのトレンドは(4時間足では)できていない
しばらく様子をみると、高値が確定
安値あたりでダブルボトム、あるいは変則的なトリプルボトムと見たのでエントリー
SL、損切りは最安値
TP、利確はボリンジャーバンドのセンターライン
結果、センターラインまで到達して
110pips の利益となりました
日足での動きはこうなっています
2014/3
+1σ割れが発生、あまりいい形ではありませんが
4時間足を見て見ると、高値・安値の判断が難しいところもあるので、ZigZagでDepth=6で
あたりをつけてみました
4時間足では、フェイラー・スイング
その下位足では ノンフェイラー・スイング
ではないかと推測してエントリーします
ボリンジャーバンドのセンターラインで決済
49pips の利益
日足でみるとこのようになりました
2014/6 (1)
下落トレンドから-1σを超えてきました
4時間足で見ると、戻り高値を超えていない、また上昇トレンドも確定していないので
トレンドが確定するまでエントリー目線でしばらく見ていきます
その後は、戻り高値を超えて高値・安値のトレンドができましたが
ほとんどセンターライン付近にまで来て利益が見込めない状態
様子をみているうちに下降して見送りとなりました
日足で見るとこのようになります
センターラインにはタッチしていますが取りにくいトレードでしょう
失敗すると大きな損益なるとも言えます
2014/6 (2)
あまり綺麗なトレンドではありませんが、バンドウォークからの-1σ超えとなりました
4時間足で見ると、戻り高値は超えているので下落トレンドが崩れかかっていると見えます
ここから下落して安値をつけて上昇するのを期待して様子を見る
あまり下落しないのでエントリー
ほぼ、センターラインが近くまで降りてきたので、利確ポイントをそのままにしておき
+1σまで上昇して決済
44pipsの利益
日足ではこのようになっています
反省点としては、エントリーはトレンドを確認してからがよかったかもしれない
2014/7
下降トレンドからの-1σ超えとなりました
センターラインの近くまで上昇しています
4時間足でみてみると、押し安値は超えています
ただトレンドとしての高値・安値が形成されています
フェイラー・スイングとしてエントリーしました
センターラインが間近だったので早いうちに利確できました
27pipsの利益でした
日足で見るとこうなります
2014/9
急上昇からの急下降で+1σ割れとなりました
4時間足では、高値・安値がわかりにくいところでありますが、甘めに高値・安値を引いて見るとこうでしょうか
押し安値はまだ超えていませんが、下落トレンドとしては形成されているようです
センターラインが近いのでエントリーします
その後は、ダラダラと下落してセンターラインに到達
60pipsの利益です
日足での動きです
2014/10
長いヒゲから上昇して-1σを超えてきました
戻り高値をどれにするか判断に多少迷うところです
以降の高値・安値を注視していきます
高値をつけてある程度下落したのでエントリーします
その後も更に深く下落しましたが反発してセンターラインまで到達しました
170pipsの利益です
ダブルボトムからの上昇だったとわかります
2014/12
上昇トレンドからの下落です
4時間足では、押し安値をヒゲで超えてはいますが、下落トレンドとしては確定しているかは微妙です（下位足ではトレンドになっている）
ノンフェイラー・スイングのS②のパターンとしてエントリーします
その後はあまりすんなりとセンターラインまで到達しました
209pipsの利益です
日足でみるとこうなります
+1σに支えられて下落する、この手法では理想的な動きかもしれません
2014 まとめ
2014年の過去検証の結果、
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| 110.1 | 49.6 | 0 | 44.0 | 27.7 | 60.5 | 170.5 | 209.6 | 672.0 |
672.0pipsの利益となりました
関連ページ：
- トレンド転換の過去検証 EURJPY(2013年)
- トレンド転換の過去検証 EURJPY(2014年)
- トレンド転換の過去検証 EURJPY(2015年)
- トレンド転換の過去検証 EURJPY(2016年)
- トレンド転換の過去検証 EURJPY(2017年)
- トレンド転換の過去検証 EURJPY(2018年)
- トレンド転換の過去検証 EURJPY(2019年)
- トレンド転換の過去検証 EURJPY(2020年)
- トレンド転換の過去検証 EURJPY(2021年)
- トレンド転換の過去検証 EURJPY(2022年)
検証は Forex Tester を使いました
