トレンド転換の過去検証 EURJPY(2015年)

トレンド系のインジケーターのボリンジャーバンドとシグナル系のストキャスティクスはお互いに補完できるインジケータとして有用です
加えてダウ理論を使って利益を出す手法を検証してみます

2015年の過去検証

　
検証するトレードルールはこちら↓になりますが、ボリンジャーバンドの±1σ割れでエントリーし、ダウ理論でトレンド転換を見てセンターラインでの利確を狙っていきます
　

トレンド転換の過去検証 EURJPY(2013年)

日足・4時間足のトレンド転換をダウ理論を基本にして、ボリンジャーバンドとストキャスティクスを利用して利益を得る手法を検証してみます尚...

　
EURJPYで2015年の1年間をたどってみます
尚、検証は Forex Tester 5 を使いました
　

目次
1. 2015/2
2. 2015/3
3. 2015/5
4. 2015/6
5. 2015/7
6. 2015/8
7. 2015/9
8. 2015/12 (1)
9. 2015/12 (2)
10. 2015 まとめ

2015/2

　
-2σ近辺の強い下落トレンドからの-1σ割れとなりました

4時間足で見ると、戻り高値からはまだほど遠くトレンド転換にはなっていませんが
上昇トレンドにはなっています

しばらく様子を見て、上昇基調と見てエントリー
その後、緩やかなトレンドから下落に変わりそうなところで利確
59.6pips の利益で終わりました

日足で見るとわかりますが、ボリンジャーバンドのセンターラインが徐々に下降してきて
当初 140pips 程度離れていったものが途中でほぼタッチするレベルとなっています

ここまで２～３周間経過しているので、センターライン付近での裁量での利確もありかもしれません

2015/3

　
下降バンドウォーク継続後に-1σ割れが発生

4時間足でトレンド転換の確認をしてみると
高値が２つ見えていて、直近の高値はより短い足では戻り高値として認識されたと考えられますが、4時間足レベルではもう一段上の戻り高値には到達していないと推測されます

ただ上昇トレンドが継続してるともみえるのでしばらく様子を見てみます

ある程度上昇が続いたのでエントリー

その後、大きく戻して、センターラインが徐々に下落してきて決済
33.4pips の利益でした

日足でみるとこのようになりました

下落していきトレンド転換の目安としていたレベルを越えられず
センターラインにタッチした後、下落していきました

2015/5

　
上昇トレンドからの+1σ割れ

4時間足で見ると、下位足での押し安値を超えてはいますがトレンドが確定してはいません
エントリー目線でしばらく見ていきます

その後は、小さな動きがありエントリーします

その後、下落したのですがセンターラインまで届かず上昇して
ストキャスティクスの上限に到達したため決済
-125.5pips の損失

ストキャスティクスは日足レベルでみているのですが大きく上限を超えています

2015/6

　
上昇バンドウォークからの下落で+1σを割り込みました

4時間足を見ると、若干右肩下がりのダブルトップでネックライン割れと見れます
ただ押し安値としては越えていない
ナックラインを割った後のリターンムーブが考えられるのでしばらく様子を見てみます

ダブルトップのネックラインがレジサポとなっていると想定してエントリー
しばらくして窓開けで下落して決済となりました

130.8pipsの利益

日足での動き、そのまま保持すればもっと利益になりましたが、そこは割り切りが大事

2015/7

　
あまりきれいなトレンドではないのですが-1σを超えててきました

4時間足では直近安値より以前の安値を最安値と取るかどうか
しばらく様子を見てみます

上昇の兆しがあったのでエントリー、センターラインまで到達
144.9pipsの利益

日足で見るとこうなります

2015/8

　
山なりの波形からの+1σ割れ

4時間足で見るとダブルトップでネックラインを超えて想定程度の下落が既に終わっている
押し安値が遠いのと下落トレンドがはっきりしていない

下位足の１時間足で見ていると下落トレンドにはなっているので、フェイラー・スイング
しばらく様子を見てみる

多少動いたのでエントリーを試みる

残念ながら、ストップにかかり損失となる
-173pips

その後の動きをみると、日足のダブルトップだったようです

Stochasticsの上限は超えていますが
損切直前だったなのであまり効果はありません

反省点：
1時間足では下落トレンドだったがそこから小さなダブルボトムが形成され上昇トレンドと
トレンドが転換していた
ただそれを反転として損切したとしても損切ライン近くまでかかる

2015/9

　
短い期間で下落から反転してー1σを超えてきました

4時間足で見ると戻り高値は遠く、ターゲットのセンターラインよりも上に位置しています

1時間足ではかろうじて戻り高値を超え、トレンドも形成されているのでエントリーします

そのまま、センターラインに到達
94pipsの利益となりました

日足での動きです

2015/12 (1)

　
約1ケ月半の下落からの-1σ超えです

4時間足で見ると、戻り高値が遠く、ターゲットのセンターラインよりも上に位置しています

1時間足では、戻り高値を超えて上昇トレンドも形成されてはいます

利確と損切の中間点なので、ここでエントリーしてみます

その日のうちにターゲットに到達しました
121pipsの利益です

ECBの記者会見で大きく動いたようですからただのラッキーでしょうか
ForexTesterだと指標発表などが分かります

日足でみるとこうなります

2015/12 (2)

　
トレンドとは言い難いのですが+1σを割ってきました

4時間足では、押し安値がとても遠くにありターゲットよりも下にあります
かろうじてトレンドがありそうなのでエントリーします

しばらくだらだら下落していきながらもセンターラインに到達しました
121pipsの利益です

以下、日足の動きです

2015 まとめ

　
2015年の過去検証の結果、

1	2	3	4	5	6	7	8	Total
59.6	33.4	-125.5	130.8	144.9	-173.4	94.1	121.2	285.1

285.1pipsの利益でした
PF：1.95
勝率：75%