FXTFはスプレッドが狭い国内業者で、MT4用のヒストリカルデータ（1分足のCSV）も提供しています。ただし、2015年6月29日を境にデータの時間の基準が変わっているので、バックテストに使うときは注意が必要です。
FXTFのヒストリカルデータ
※2026年10月時点の情報に更新しています。
FXTF（ゴールデンウェイ・ジャパン）のMT4は、以前はEA（自動売買）の取引に「EA/スクリプト取引手数料」（主要5通貨ペアで新規1万通貨あたり20円）がかかっていましたが、2026年1月の改定でこの手数料は廃止されました。現在は、日本時間 9:00〜翌3:00のゼロスプレッド（原則固定、例外あり）と、保有する建玉の量に応じた「建玉連動手数料」という仕組みになっていて、EAやスキャルピングも使えます。手数料の金額は変わることがあるので、取引前に公式サイトで確認してください。
FXTFのヒストリカルデータには、ところどころ抜けがあるのと、データの基準の時間が途中で変わっているという2つの注意点があります。
2015年6月29日よりGMT+3（夏時間）/GMT+2（冬時間）で提供しています。2015年6月29日以前のチャートデータの時間および取引履歴、口座明細書の約定時間等に関しては、日本時間表示となりますのでご注意ください。
https://www.fxtrade.co.jp/guide/
つまり、2015年6月29日より前のデータは日本時間、それ以降はMT4時間（GMT+2/+3）で記録されています。そのまま続けて使うと、境目の前後で日足の区切りがずれてしまうので、2015年6月29日より前のデータを補正するか、切り捨てるかのどちらかが必要です。
| 期間 | データの時間 | 日本時間との差 |
| 2015年6月28日まで | 日本時間 | 0時間 |
| 2015年6月29日から（冬時間） | GMT+2 | 日本時間より7時間遅い |
| 2015年6月29日から（夏時間） | GMT+3 | 日本時間より6時間遅い |
補正する場合は、2015年6月28日までの1分足の時刻を、冬時間の期間は7時間、夏時間の期間は6時間戻し、そのあとで1分足から日足などの上位足を作り直します。手間をかけたくなければ、2015年6月29日以降のデータだけを使うのが簡単です。
FXTFのヒストリカルデータの入手方法
FXTFのヒストリカルデータは、次の2つの方法で入手できます（FXTFの公式ガイドより）。
- MT4でサーバーから読み込む：チャートの「オートスクロール」をオフにして、キーボードのHomeキーを押し続けると過去のデータが読み込まれます。読み込める期間は時間足と通貨ペアで異なり、1分足は約2か月、日足・週足・月足は約14年10か月が目安です。
- マイページから1分足のCSVをダウンロードする（口座開設者のみ）：2012年1月3日以降の1分足（Bid）がzip形式で提供されていて、MT4の「ツール」→「ヒストリーセンター」からインポートできます。インポート前に「history」フォルダー内の既存データを削除しておかないと、データが重複します。
なお、FXTFの標準コースでは、ヒストリーセンターの「ダウンロード」ボタン（MetaQuotes社のデータ）は使えません。手順の詳細は公式のPDFガイドにまとまっています。
GMT+2/+3
GMT+2（冬時間）/GMT+3（夏時間）と日本時間の関係はどうなっているのでしょうか。
多くのFX業者は、ニューヨーク市場の終わりとされる午後5時（NYクローズ）を1日の区切りにしています。MT4のサーバー時間をGMT+2/+3にすると、NYクローズがちょうどMT4の0時になり、日足が月曜〜金曜の5本にそろいます。ここがずれると、週に日曜の短い足ができて1週間が6本になったりして、インジケーターの計算がおかしくなります。
ニューヨークは夏時間を採用しているため、NYの17:00は冬はGMT+2の0時、夏はGMT+3の0時になります。
日本は夏時間を採用していないので、日本時間とMT4時間の差は冬は7時間、夏は6時間になります。
冬時間から夏時間に変わるタイミングは、
- 米国式 3月 第2日曜日 午前2時 → 午前3時
夏時間から冬時間に戻すタイミングは、
- 米国式 11月 第1日曜日 午前2時 → 午前1時
となります。
データのGapチェック
仮に2015年6月より前を捨てたとして、そこからのデータは完全なのでしょうか。
ヒストリカルデータに抜けがないかをチェックするEAがあります。
AnalyzeHistory.mq4 を以下のリンクからダウンロードします（MQL5.comのコードベースで無料公開、2014年公開のMT4用EA）。
Analyze History – expert for MetaTrader 4
このコードは、前の足と次の足の間隔が「MinGapInBars（パラメーターで変更可）× 時間足」より長いときに、その区間をPrintします。1分足なら、MinGapInBars分より長い抜けが表示されます。
|
1 2 3 |
if(Time[0]-Time[1]>MinGapInBars*60*Period()) // gap detected if(TimeDayOfWeek(Time[0]) != Sunday || TimeDayOfWeek(Time[1]) != Friday) // gap not due to the weekend Print("gap from ",TimeToStr(Time[1])," to ",TimeToStr(Time[0])); |
MT4の「ファイル」→「データフォルダを開く」で開いたフォルダーの MQL4\Experts に、ほかのEAと同じようにファイルを置き、MT4を再起動します。
MT4のストラテジーテスターを以下のように設定します。
- エキスパートアドバイザーで AnalyzeHistory.ex4 を選択
- テストする通貨ペアと、M1などの時間足を設定
- モデルは「始値のみ」
- 「期間を指定」はチェックしない（全期間）
これでスタートさせます。
終了後、「操作履歴」タブを見ると、抜け（gap）がある時間が表示されています。
これを見ると、金曜日の最後の足が23:49（MT4時間、夏時間なので日本時間では土曜5:49）になっています。週末の取引終了時間は業者の営業時間で決まるので、業者によって違うのは仕方ないところです。土日以外にも、クリスマスから年始にかけては取引時間が短くなったり休業したりする日があり、データとしては連続性がなくなります。
なお、このコードは「金曜日から日曜日への抜け」だけを週末として除外する作りです。GMT+2/+3の業者には日曜日の足がないので、金曜日から月曜日への週末の抜けもすべて表示されます。週末の抜けは問題ないので無視してかまいません。
ただし、週明け月曜日の最初の足が00:04だったり00:47だったりと、開始時間にもばらつきがあります。
また、平日の取引時間中にも抜けがあり、画像では7月30日 06:01〜06:13（日本時間 12:01〜12:13）に約12分の抜けが見つかっています。バックテストの前にこのチェックをして、抜けの多い期間は使わないようにするとよいでしょう。
MT4/MT5が使える国内業者のスプレッドや手数料は、こちらで比較しています。
