RCIの計算式

RCIはFXのインジケータとして割と人気がありますが、移動平均やRSIほど標準ではありません、もともとはスピアマンの順位相関係数という統計手法がありそれをFXに応用したものです

RCI

スピアマンの順位相関係数は、データの間の単調な関係を測定する指標で
レートと時間の相関を調べるものですが、レートの数値ではなく順位をもって計算します

例えば、SMAなどでのトレンドは、計算期間内にだまし的な突発的な動きがあると
チャート形状が変化しますが、実際の価格ではなく順位で計算するため
影響を受けにくくなります

RCI 期間20とBollinger Bands

目次
1. RCI計算方法
2. サンプルコード
3. 日足の計算例

RCI計算方法

　RCI計算方法

ランク付け:
RCIでは、特定期間内の価格をランク付けし、価格の変化を順位として評価
順位の差を計算:
価格データに対して、時間順にランク付けされる時間の順位と価格の順位の差を計算します。この順位の差が、価格と時間の間に相関があるかどうかを判断
相関係数の導出:
順位の差を基にして、RCIの計算式ではスピアマンの順位相関係数と類似の形で相関を求め、値を-100から100の範囲で算出します。+100に近い値は強い上昇トレンド、-100に近い値は強い下降トレンドを示す

D はランク差の２乗和、n は期間

サンプルコード

MQL4でコードに落とし込んでみると

double iRCIcal(const string symbol, int timeframe, int rciPeriod, int shift){   
   double closeArray[];
   int rank;

   ArrayResize(closeArray, rciPeriod); 
   for (int i = 0; i < rciPeriod; i++) {
      closeArray[i] = iClose(symbol, timeframe, shift + i);
   }

   ArraySort(closeArray, WHOLE_ARRAY, 0, MODE_DESCEND);
   double d = 0;
   for (int k = 0; k < rciPeriod; k++) {
      rank = ArrayBsearch(closeArray, 
        iClose(symbol, timeframe, shift + k), 
        WHOLE_ARRAY, 
        0, 
        MODE_DESCEND);
      d += MathPow(k - rank, 2);
   }

   double rci = (1 - 6 * d / (rciPeriod * (MathPow(rciPeriod, 2) - 1))) * 100;

   return rci;
}

double iRCIcal(const string symbol, int timeframe, int rciPeriod, int shift){

double closeArray[];

int rank;

ArrayResize(closeArray, rciPeriod);

for (int i = 0; i < rciPeriod; i++) {

closeArray[i] = iClose(symbol, timeframe, shift + i);

}

ArraySort(closeArray, WHOLE_ARRAY, 0, MODE_DESCEND);

double d = 0;

for (int k = 0; k < rciPeriod; k++) {

rank = ArrayBsearch(closeArray,

iClose(symbol, timeframe, shift + k),

WHOLE_ARRAY,

MODE_DESCEND);

d += MathPow(k - rank, 2);

}

double rci = (1 - 6 * d / (rciPeriod * (MathPow(rciPeriod, 2) - 1))) * 100;

return rci;

}

日足の計算例

EURUSD の日足で
RCI 14期間で計算してみます

	終値	時間の順位(A)	レート順位(B)	(A-B)²
2024.04.01	1.07423	14	7	(14-7)² = 49
2024.04.02	1.0769	13	6	(13-6)² = 49
2024.04.03	1.08356	12	3	(12-3)² = 81
2024.04.04	1.0836	11	5	(11-5)² = 36
2024.04.05	1.08352	10	4	(10-4)² = 36
2024.04.08	1.08583	9	1	(9-1)² = 64
2024.04.09	1.08558	8	2	(8-2)² = 36
2024.04.10	1.07421	7	8	(7-8)² = 1
2024.04.11	1.07265	6	9	(6-9)² = 9
2024.04.12	1.06385	5	12	(5-12)² = 49
2024.04.15	1.06228	4	13	(4-13)² = 81
2024.04.16	1.0618	3	14	(3-14)² = 81
2024.04.17	1.06718	2	10	(2-10)² = 64
2024.04.18	1.06431	1	11	(1-11)² = 100
			計	d=776

rci = (1 – 6 * 776 / (14* (MathPow(14, 2) – 1))) * 100

= (1-4656/(14*195)) *100
= -70.5495

チャートに表示させるとこのようになります