移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロス戦略

移動平均線

移動平均線はシンプルで基本的なインジケーターです。
それを使ったトレードとしてゴールデンクロスとデッドクロスを使う戦略があります。

…というFXや株の解説記事がたくさんありますが、果たしてその通りにやって勝てるのでしょうか？一時的に勝てたとしても長期では結局負けるのではないのか？

という疑問が湧いてきます。
　
このシンプルな戦略でトレードをした場合どうなるかを簡単な自動売買プログラム(EA)でテストしてみると、ある条件下では確かに５年間の右肩上がりの利益になりました。
　

2015.01.01 ～ 2019.12.31 損益カーブ

目次
1. ゴールデンクロスとデッドクロス
2. バックテスト
3. 検証
4. まとめ

ゴールデンクロスとデッドクロス

最初に手法の定義について、

移動平均線の期間が長短の２本を用意して、長い期間の移動平均線を短い期間の移動平均線が越えて上昇したものをゴールデンクロスといいます。

上昇トレンドが発生したと判断して買いトレードを仕掛けます。

ゴールデンクロス

一方でデッドクロスは短期移動平均線が長期移動平均線を下抜けしたところで、下落トレンドが発生として売りトレードを仕掛けます。

デッドクロス

このゴールデンクロスとデッドクロスは移動平均線だけでなく他のインジケーター（MACDなど）でもよく使う戦略です

バックテスト

2本の長短の移動平均線ですが、その期間は状況によって変わります。
先程のEAの条件は

EURUSDの1時間足で期間が20と60の移動平均を使用し５分足で条件を判断
損切StopLossが100pips、利確TakeProfitが200pips
エントリーは同方向 0.1Lot x 2 までで15分間隔以上

コードとしては、ざっくりこのような感じで

double ma1[2];
double ma2[2];
int maTimeFrame = 60;
int ma1period = 20;
int ma2period = 60;

...

// 短期移動平均
ma1[0] = iMA(NULL, maTimeFrame, ma1period, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 1);
ma1[1] = iMA(NULL, maTimeFrame, ma1period, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 2);

// 長期移動平均
ma2[0] = iMA(NULL, maTimeFrame, ma2period, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 1);
ma2[1] = iMA(NULL, maTimeFrame, ma2period, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 2);

...
// ２つ前の移動平均線と１つ前の移動平均が交差するのを条件として買いと売りを設定
// Buy条件
if(ma1[1] < ma2[1] && ma1[0] > ma2[0]) return true;

// Sell条件
if(ma1[1] > ma2[1] && ma1[0] < ma2[0]) return true;